Clasificacion Del Riesgo
Clasificacion Del Riesgo
Clasificacion Del Riesgo
CRDITO
INTEGRANTES
Jimnez Anita
Snchez Geovanna
Toapanta Alejandra
Umajinga Alexandra
BUR DE INFORMACIN
CREDITICIA
Necesitan
Informacin
Aprobacin
REFERENCIA Prohibida
para operar
CREDITICIA
Informacin de
Riesgos Bases de Datos
Crediticios
Toma de
Decisiones
BUROS DE INFORMACIN
CREDITICIA EN ECUADOR
Los servicios de referencias crediticias, slo
podrn ser prestados por los burs autorizados
para operar por la Superintendencia de Bancos
y Seguros.
Los servicios de
Para aprobar la
referencias Para aprobar la
crediticias, slo constitucin de un bur
se constituirn la SBS calificar la
podrn ser
prestados por los como sociedades idoneidad,
annimas responsabilidad y
burs autorizados solvencia de los
para operar por la accionistas
SBS.
conocimiento
La informacin
pleno y la
histrica
autorizacin
crediticia no
previa del
podr exceder
titular, en cada
de 6 aos
operacin
Destinada a la
prestacin del Deber ser
servicio de lcita, exacta y
referencias veraz
crediticias
INFORMACIN
CREDITICIA
Recolectar, almacenar,
actualizar, grabar,
organizar, sistematizar,
seleccionar, e
interconectar en sus
bases de datos,
informacin referente
BURS
al riesgo crediticio.
- Afecte el derecho a la
intimidad personal o
familiar
-protegida por el sigilo
bancario (LGISF)
-patrimonio personal y
familiar
Instituciones controladas
CLIENTES DE LOS BURS DE
INFORMACIN CREDITICIA
por la SBS
Multas $3000-
Violacin del $20000
articulo 6 de
la ley
En caso de reincidencia,
suspensin por hasta seis
meses del permiso de
El desconocimiento operacin; y,
de cualquiera de
los derechos de los
titulares de la Si es nuevamente reincidente,
informacin cancelacin del permiso de
crediticia operacin, lo que conlleva la
determinados en orden de disolver y liquidar al
esta Ley respectivo bur.
SERVICIOS QUE OFRECEN LOS
BURS DE CREDITO
Reporte claro y de fcil
REPORTES DE CREDITO
interpretacin de la situacin
Smart: crediticia actual de la
persona consultada.
Disposicin transitoria:"TERCERA.-
Hasta el 31 de diciembre de 2011, los
burs de informacin crediticia
debern ajustar los clculos de los
modelos estadsticos predictivos y
modelos de "score" en los trminos
que la Superintendencia de Bancos y
Seguros determine."
CLASES DE RIESGO
SCORE-EQUIFAX
Puntaje
Riesgo
Grfico de la clase de
Puntaje
riesgo donde se sita el Riesgo
score de la persona
consultada y puntaje score Predice la probabilidad de que
entre 1 y 999 una persona incurra en atraso
de 60 das o mas en los
prximos 12 meses.
CLASES DE RIESGO
Clase de Score Score % de Malos ODDS
Riesgo Mnimo Mximo
1 1 200 94.50 6
2 201 500 55.40 80
3 501 660 35.80 179
4 661 860 18.00 455
5 861 930 9.30 971
6 931 950 5.80 1628
7 957 970 4.40 2180
8 971 999 2.70 3640
ODDS: Relacin entre registros buenos y malos del intervalo multiplicado
por 100
as Planificacin estratgica
alcanzadas
con metas no
Prdida 1% al 4.9%
CRDITOS CON RIESGO POTENCIAL
Las prdidas
Es importante el
esperadas son de
anlisis de las
hasta el 5 por
garantas
ciento.
CATEGORA B-1 CATEGORA B-2
Morosidad de 31 Morosidad de 61
a 60 das a la a 90 das a la
fecha de fecha de
calificacin. calificacin
Rango de Rango de
prdida prdida
esperada: de esperada: de
5% a 9.99%. 10% a 19.99%.
CRDITOS DEFICIENTES
CATEGORA C-1
Problemas de la
Administracin, mala Tendencia decreciente
Flujo de Efectivo solo estructura en el los indicadores
cubre las actividades organizacional, financieros claves ,
de operacin. dificultad en la utilidad y
composicin y respaldo competitividad.
de accionistas.
En el ltimo ao, el
sujeto de crdito ha Rango de prdida
presentado al menos esperada: de 20% a
un retraso de 91-120 39.99%.
das
CATEGORA C-2
En el ltimo ao,
se ha Morosidad de Rango de
presentado al 121 a 180 das a prdida
menos un la fecha de esperada: de
retraso de 121- calificacin. 40% a 59.99%.
180 das
CRDITOS DE DUDOSO
RECAUDO
CATEGORA D
EVALUACIN DE
FLUJO DE DESEMPEO DE LA INDUSTRIA
EFECTIVO LA EMPRESA
Las debilidades
Ingresos no viabilidad de la de la industria
alcanzan a empresa es han sido de
cubrir las dudosa carcter
actividades de Dej de operar invariable en el
operacin Proceso de tiempo.
quiebra
Se incluirn en esta Categora
Recuperacin
Demando a
a travs de de dudoso
la entidad
acciones recaudo
acreedora
legales
Rango de
prdida
esperada: de Retrasos de
60% a 181---360
99.99% das
PRDIDAS - CATEGORA E
Prdida esperada
100%
RIESGOS DE CRDITOS
Das de Morosidad
Categora Comercial Consumo Vivienda Microcrdi
tos
A-1 0 0 0 0
A-2 1 15 18 1 30 1-8
A-3 16 30 9 - 15 31 60 9 - 15
B-1 61 90 16 - 30 61 120 16 -30
B-2 31 60 31 - 45 121 180 31 -45
C-1 91 120 46 - 70 181 210 46 -70
C-2 121- 180 71 - 90 211 - 270 71 -90
D 181 360 91 - 120 271 - 450 91 -120
E + 360 + 120 + 450 + 120
RELACIN ENTRE SCORE Y
CATEGORIA
Clases Score Score % de Das de Categor Perdida
de Mnimo Mximo Malos Morosid as Esperad
Riego ad a%
1 1 200 94,50 +360 E 100
2 201 500 55,40 181-360 D 60-99,99
3 501 660 35,80 121-180 C2 40-59,99
4 661 860 18,00 91-120 C1 20-39,99
5 861 930 9,30 61-90 B2 10-19,99
6 931 950 5,80 31-60 B1 5-9,99
7 951 970 4,40 16-30 A3 1-4,99
8 971 999 2,70 0-15 A1-A2 0-,99
Criterios utilizados en el sistema de
calificacin empleado por el Banco
Central del Ecuador
Los parmetros del sistema de calificacin de cartera son
cuantitativos y cualitativos. La integracin de stos se
resume en la siguiente ecuacin :
x*A + y*B + z*C + a*D + b*E = 1
en donde:
A= Capacidad de Pago
B= Idoneidad y cobertura de las garantas
C= Central de Riesgos
D= Cumplimiento de pagos
E= Entorno y Mercado
x,y,z,a,b= Ponderaciones segn la importancia asignada
a cada variable
Las probabilidades de no pago de los crditos que
se obtuvieron son: