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Mpro3 U3 A1 BRRS
Mpro3 U3 A1 BRRS
Mpro3 U3 A1 BRRS
Probabilidad III
Unidad 3. Martingalas
Actividad 1. Martingalas
Conclusión.
Las martingalas son procesos estocásticos en los que cada variable está definido
en un sigma álgebra cada vez de mayor información, lo que se denomina la historia
del proceso, por lo que, la tercera condición que indica que la esperanza (o
promedio) de la variable (o en caso de apuestas, la siguiente apuesta) tiende a
mantener la variable anterior.
Referencias.
Rincón L. (2012). Introducción a los procesos estocásticos. Temas de matemáticas.
Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial. Las
prensas de ciencia.
UnADM. (2016). Probabilidad III. Unidad 3. Martingalas. Contenido.