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    Trabajo

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    Fabricio Alexis Diaz Gonzales
    Este documento compara dos inversiones posibles. La Inversión 1 tiene un rendimiento esperado anual del 15% con una desviación estándar del 10%, mientras que la Inversión 2 tiene un rendimiento esperado del 12% y una desviación estándar del 5%. Según la desviación estándar, la Inversión 2 es menos riesgosa. Sin embargo, el coeficiente de variación es una mejor medida para comparar el riesgo de las inversiones porque considera tanto el rendimiento esperado como la desviación estándar.

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    Fabricio Alexis Diaz Gonzales
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    Este documento compara dos inversiones posibles. La Inversión 1 tiene un rendimiento esperado anual del 15% con una desviación estándar del 10%, mientras que la Inversión 2 tiene un rendimiento esperado del 12% y una desviación estándar del 5%. Según la desviación estándar, la Inversión 2 es menos riesgosa. Sin embargo, el coeficiente de variación es una mejor medida para comparar el riesgo de las inversiones porque considera tanto el rendimiento esperado como la desviación estándar.

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    Este documento compara dos inversiones posibles. La Inversión 1 tiene un rendimiento esperado anual del 15% con una desviación estándar del 10%, mientras que la Inversión 2 tiene un rendimiento esperado del 12% y una desviación estándar del 5%. Según la desviación estándar, la Inversión 2 es menos riesgosa. Sin embargo, el coeficiente de variación es una mejor medida para comparar el riesgo de las inversiones porque considera tanto el rendimiento esperado como la desviación estándar.

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    Este documento compara dos inversiones posibles. La Inversión 1 tiene un rendimiento esperado anual del 15% con una desviación estándar del 10%, mientras que la Inversión 2 tiene un rendimiento esperado del 12% y una desviación estándar del 5%. Según la desviación estándar, la Inversión 2 es menos riesgosa. Sin embargo, el coeficiente de variación es una mejor medida para comparar el riesgo de las inversiones porque considera tanto el rendimiento esperado como la desviación estándar.

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    de 1

    E8.

    3 Los rendimientos anuales esperados son del 15% para la inversión 1


    y del 12% para la inversión 2. La desviación estándar del rendimiento para
    la primera inversión es del 10%; el rendimiento de la segunda inversión
    tiene una desviación estándar del 5%. 
    Solución

    ¿Qué inversión es menos riesgosa tomando en cuenta solo la desviación


    estándar?
    La inversión 2 es la menos riesgos debido a que refleja una menor dispersión
    alrededor de su rendimiento esperado.

     ¿Qué inversión es menos riesgosa según el coeficiente de variación? 


    La inversión 2 es la menos riesgosa porque el rendimiento es menor con respecto a
    la inversión 1, por lo tanto, el riesgo es menor y su vez el coeficiente de variación
    que indica la medida de dispersión relativa de una inversión.

    ¿Cuál es una mejor medida considerando que los rendimientos esperados


    de las dos inversiones no son iguales?
    La mejor medida es el coeficiente de variación porque es útil para compara los
    riesgos de los activos con diferentes rendimientos esperados. La desviación
    estándar no es útil para comparar dos inversiones con diferentes rendimiento pero
    si es útil para comparar rendimientos iguales.

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