QTTCQT C3

QTTCQT C3
1.Giả sử vào ngày 16/9/2020, một hợp đồng tương lai 125,000EUR với ngày giao dịch vào tháng
12 có giá là 1$/EUR. ____________ hợp đồng tương lai này sẽ________ vào ngày thanh toán hợp
đồng
(10 Điểm)
người mua, nhận 125,000EUR
người mua, trả 125,000EUR
người bán, nhận 125,000EUR
không phải các đáp án trên
2.Với một hợp đồng quyền chọn mua 100,000EUR có giá thực hiện là 1EUR = 0.08$ và phí quyền
chọn là 0.02$ thì mức lãi tối đa mà người bán hợp đồng này nhận được là bao nhiêu?
(10 Điểm)
2000$
80000$
0$
78000$
3.Giả sử tỷ giá giao ngay hiện tại của EUR là $1.1212. Một hợp đồng quyền chọn bán EUR với giá
thực hiện là $1.1127 được gọi là _______________ nếu quyền chọn được thực hiện.
(10 Điểm)
Được giá quyền chọn (ITM)
Ngang giá quyền chọn (ATM)
Giảm giá quyền chọn (OTM)
Không thểkết luận được
4.Tỷ giá giao ngay của CHF là $0.90 và tỷ giá kỳ hạn 90 ngày là $0.80. Đồng CHF đang được bán
với phần bù hoặc chiết khấu tính theo năm bằng bao nhiêu?
(10 Điểm)
Chiết khấu 1.11%
Không phải các đáp án trên
5.Giả sử giá mua kỳ hạn trên thị trường liên ngân hàng vào ngày 16/12 của CHF là 0.7827$, cùng
thời điểm đó giá giao sau của CHF trên thị trường tiền tệ quốc tế thanh toán ngày 16/12 là
0.7795$. Vậy lợi nhuận từ nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch giá mà một nhà giao dịch ngoại hối
có thể đạt được cho 125,000CHF là bao nhiêu?
(10 Điểm)
400$
68$
215$
58$
6.Ông A là một nhà đầu cơ mua 10 quyền chọn mua GBP với giá thực hiện là 1.5$ và ngày hiệu
lực vào tháng 3. Tỷ giá giao ngay hiện tại là 1.45$. Ông A trả phí quyền chọn 0.01$/GBP cho
quyền chọn mua này. Ngay trước ngày hiệu lực, tỷ giá giao ngay đạt mức 1.53$ và ông A thực
hiện quyền chọn. Giả sử 1 hợp đồng quyền chọn là 31,250GBP. Hãy tính lợi nhuận hoặc khoản lỗ
của ông A?
(10 Điểm)
625$
6,250$
1,250$
3,125$
7.Với một hợp đồng quyền chọn bán 100,000EUR có giá thực hiện là 1EUR = 0.80$ và phí quyền
chọn là 0.02$ thì người mua hợp đồng này sẽ hòa vốn ở mức tỷ giá nào?
(10 Điểm)
0.82$
0.80$
0.78$
2.00$
8.Giá trị của một hợp đồng quyền chọn bán 50,000AUD với giá thực hiện là $0.8195 là bao nhiêu
nếu tỷ giá giao ngay hiện tại là $0.8321 và hợp đồng được thực hiện (phí bằng 0)?
(10 Điểm)
0$
-630$
740$
-2340$
9.Bạn có thể đầu cơ trên sự tăng giá của GBP bằng cách
(10 Điểm)
Mua GBP giao sau và mua quyền chọn bán GBP
Bán GBP giao sau và bán quyền chọn bán GBP
Bán GBP giao sau và mua quyền chọn mua GBP
Mua GBP giao sau và mua quyền chọn mua GBP
10.Giả sử tỷ giá giao ngay hiện tại của CAD là $0.5925. Phí mua quyền chọn mua với giá thực hiện
$0.5675 là $0.0373. Giá trị hiện tại của một hợp đồng quyền chọn mua 62,500CAD là bao nhiêu
nếu hợp đồng được thực hiện?
(10 Điểm)
-2331,25$
-1562,50$
-950,00$
-768,75$
Quyền chọn
1.Hiện tại cô Mơ có nên thực hiện hợp đồng quyền chọn hay không?
(10 Điểm)
Có
Không
2.Cô Mơ mong đợi tỷ giá thị trường giao ngay sẽ thay đổi như thế nào?
(10 Điểm)
Tăng lên
Giảm đi
Không thay đổi
3.Ở mức tỷ giá giao ngay nào dưới đây thì cô Mơ nên thực hiện quyền chọn?
(10 Điểm)
1,25
1,24
1,22
1,21
4.Nếu tỷ giá trên thị trường giao ngay hiện tại là 1,25 thì cô Mơ ______ nếu thực hiện hợp đồng.
(20 Điểm)
lãi 1000$
lỗ 1000$
hoà vốn
5.Nếu tỷ giá trên thị trường giao ngay hiện tại là 1,22 thì khi cô Mơ sẽ
(20 Điểm)
lãi 1000$
lỗ 1000$
lỗ 2000$
không thực hiện hợp đồng
6.Nếu tỷ giá trên thị trường giao ngay hiện tại là 1,25 thì ngân hàng ACB sẽ lỗ hay lãi khi cô Mơ
thực hiện quyền chọn
(20 Điểm)
lãi 1000$
lỗ 1000$
hoà vốn
7.Nếu đến khi hết hợp thực hiện hợp đồng mà không có cơ hội thực hiện quyền chọn thì cô Mơ
sẽ tổn thất bao nhiêu?
(10 Điểm)
1000$
123000$
124000$
Hợp đồng kì hạn

QTTCQT C3

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

QTTCQT C3

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

QTTCQT C3

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

QTTCQT C3

You might also like