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    HT4

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    Douglas Javier Sanchez
    Este documento presenta tres problemas de finanzas internacionales resueltos por un estudiante. El primer problema involucra oportunidades de arbitraje entre dos bancos con diferentes tipos de cambio para el dólar estadounidense. El segundo problema trata sobre las ganancias o pérdidas por conversión de moneda al viajar a Europa. El tercer problema pregunta si es posible realizar arbitraje entre tres bancos con diferentes tipos de cambio para la libra esterlina, el yen japonés y el dólar estadounidense.

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    Este documento presenta tres problemas de finanzas internacionales resueltos por un estudiante. El primer problema involucra oportunidades de arbitraje entre dos bancos con diferentes tipos de cambio para el dólar estadounidense. El segundo problema trata sobre las ganancias o pérdidas por conversión de moneda al viajar a Europa. El tercer problema pregunta si es posible realizar arbitraje entre tres bancos con diferentes tipos de cambio para la libra esterlina, el yen japonés y el dólar estadounidense.

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    Este documento presenta tres problemas de finanzas internacionales resueltos por un estudiante. El primer problema involucra oportunidades de arbitraje entre dos bancos con diferentes tipos de cambio para el dólar estadounidense. El segundo problema trata sobre las ganancias o pérdidas por conversión de moneda al viajar a Europa. El tercer problema pregunta si es posible realizar arbitraje entre tres bancos con diferentes tipos de cambio para la libra esterlina, el yen japonés y el dólar estadounidense.

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    Universidad Rafael Landívar

    Finanzas Internacionales
    PhD Candidate. Julio R Quijivix
    Nombre: Dougas Sanchez Carné: 1141619

    Hoja de trabajo 4

    Instrucciones: resuelva los siguientes problemas.

    1. Usted es un inversionista que quiere aprovechar las oportunidades de arbitraje dentro de una
    economía y se fija que dos bancos en lugares diferentes del mundo tienen los siguientes tipos de
    cambio con respecto al US$ según la siguiente tabla:

    Compra de US$ por Q Venta de US$ por Q


    Banco A 7.50 7.60
    Banco B 7.70 7.80

    a. Usted tiene Q 1,500,000 ¿Cuánto dinero puede ganar si realiza arbitraje?

    A= Q1,500,000/7.60
    = $197,368.42
    Venta banco B= $197,368.42*7.70
    = Q1,519,736.84
    Arbitraje = Q1,519,736.84- Q1,500,000
    = Q19,736.84
    R//: El arbitraje = Q19,736.84

    b. Si muchos inversionistas compraran dólares en el banco A y vendieran en el banco B, por la ley


    de oferta y demanda ¿Cuál sería el nuevo tipo de cambio para la venta y compra?

    El nuevo tipo de cambio seria mas elevado ya que la moneda tendrá una depreciación en 7.6
    por lo tanto el segundo banco será mas barata, se aprecia en un 7.7

    2. Usted viaja a Europa en dic 2017 por un año con Q500,000 los cuales cambia a la tasa que le da
    el banco. Sin embargo, usted no gasta ningún euro en el viaje ya que su empresa termina
    pagando todos sus gastos y tiene que cambiar sus euros por quetzales a su regreso.

    Compra de Euros por Q Venta de Euros por Q


    Dic 2017 9.61 10.12
    Dic 2018 9.83 10.34
    a. ¿Cuánto ganó/perdió por la conversión de moneda en su viaje?

    = Q500,000/10.12 = 49,407.11
    =49,407.11*9.83 = 485,671.89
    = 500,000-485,671.89 = Q 14,328.06
    Perdió Q 14,328.06

    b. ¿Cuál es el rango promedio de compra y venta del banco?

    = 0.51

    c. ¿Se podría decir que el quetzal se apreció o se depreció en este tiempo?

    El quetzal obtuvo una depreciacion ya que cuando uno obtiene un euro a cambio se obtienen 22
    centavos más a diferencia

    3. Usted tiene ¥ 5,000,000 y piensa que tiene una oportunidad de hacer arbitraje con los siguientes
    bancos:

    Cambios
    Banco A Cambia ¥ 128 / £
    Banco B Cambia $1.60 / £
    Banco C Cambia ¥ 82 / $

    a. ¿Es posible hacer arbitraje y por cuánto?

    El arbitraje es posible y se ganaría ¥125,000

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