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Super Ejercicio2018 2
Super Ejercicio2018 2
Super Ejercicio2018 2
CUESTIÓN 1: De una distribución N (100, σ), se toman dos muestras aleatorias simples
independientes entre sı́ de tamaño 4 y 5.
Muestra 1 Muestra 2
98 97,8
103,4 101,3
100,5 97,9
99,7 100,7
100,3
P4
En la muestra 1: x̄ = 100, 4 ; i=1 (xi − x̄)2 = 15, 26
P5
En la muestra 2: ȳ = 99, 6 ; i=1 (yi − ȳ)2 = 10, 72
Calcular la P (X̄ − Ȳ ≥ 2), donde X̄ e Ȳ son las medias muestrales, indicando la distribución
muestral necesaria para su cálculo.
1
f (x) = 1/θexp(− x) x>0
θ
con θ = 200 horas, teniendo en cuenta que en una muestra aleatoria de 75 bombillas probadas
hasta fundirse, se han observado las siguientes duraciones:
1
Ejercicio 2
Se pide:
A) Estimar el porcentaje de gasto en alimentación y su error de muestreo.
B) Estimar el gasto total en alimentación usando el método de la razón y su error de muestreo.
Para ello se conoce que el gasto total de la población es de 5000.
CUESTIÓN 4: Se quiere estimar la proporción de pinos que hay en una zona forestal. Para
ello, se divide la zona en 20 conglomerados
P20 de tamaños diferentes Mi , i = 1, ..., 20 conociendo
que el total de árboles es M = 1=1 Mi = 1000. Se utiliza un muestreo de conglomerados con
submuestreo donde en ambas etapas el procedimiento de selección es con probabilidades igua-
les sin reposición. En la primera etapa se seleccionan 4 conglomerados y en la segunda etapa
se aplica una fracción de muestreo de f2i = 10/Mi . Los valores del tamaño de los conglome-
rados muestrales y el número de pinos obtenido en cada uno de ellos vienen en la siguiente tabla:
2
Ejercicio 2
Se pide:
1. Calcule el valor añadido a precios básicos.
2. Calcule el PIB a precios de mercado (PIBpm).
3. Calcule el valor de la variación de existencias. Suponga para ello que las adquisiciones menos
cesiones de objetos valiosos son nulas.
4. Calcule la remuneración de los asalariados
Además de la cuenta del resto del mundo se tiene la siguiente información del año t − 1 (en
miles de millones de euros):
Se pide:
1. Calcule el PIBpm y la Renta Nacional Bruta (RNB ) del año t − 1.
2. Calcule la variación entre t − 1 y t del deflactor implı́cito del PIBpm .
3. ¿Considera que según los principios recogidos en el SEC 2010 tiene sentido el cálculo de la
RNB en términos reales? Razone su respuesta.
3
Ejercicio 2
CUESTIÓN 7: ¿Cuál es la relación entre crimen y castigo? Esta importante pregunta fue
estudiada mediante un panel de datos de Carolina del Norte. Las secciones transversales son
90 condados, y los datos son anuales para los años 1981-1987. En estos modelos la tasa de
delincuencia pretende ser explicada a partir de variables como el efecto disuasivo del sistema
legal, los salarios en el sector privado (que representan el retorno a las actividades legales).
Los autores comentan que puede haber heterogeneidad entre los condados (caracterı́sticas no
observadas de cada condado).
En este marco de analı́tico, considere un modelo en el cual la tasa de criminalidad (y) es una
función de la probabilidad de detención (X1 ), probabilidad de ser un convicto (preso) (X2 ),
la probabilidad de una pena de prisión (X3 , el promedio de las penas de prisión (X4 ), y el
salario semanal promedio en el sector manufacturero (X5 ). Importante: en todos los casos se
utilizan los logaritmos de las variables.
(1) Indique los signos esperados en un modelo regresión lineal múltiple
(2) Una analista de datos propone estimar el modelo indicado en (1) mediante mı́nimos cua-
drados ordinarios. Los resultados son los siguientes (errores estándar en paréntesis)
Analice los signos de los coeficientes estimados y su significación (al 95 % utilizando para ello
la distribución normal). ¿Son como esperaba? Interprete el coeficiente de X1 .
(3) Otra económetra sin embargo considera oportuno estimar el modelo (1) usando un estimador
de efectos fijos. El estimador de efectos fijos arroja es siguiente modelos estimado
¿Los coeficientes coinciden ahora con lo que esperaba? Interpreta el coeficiente en X1 y com-
paralo con la estimación en (2). ¿Qué concluye sobre el efecto disuasivo de la probabilidad de
arresto? Por último, interpreta el coeficiente en X4 . ¿Qué conclusión tienes sobre la gravedad
del castigo como elemento disuasivo?
(4) Tras estimar los dos modelos, argumente cuáles han podido ser los motivos para que la
económetra ha tenido para proponer un modelo de efectos fijos. Justifique cuál de los dos mo-
delos le parece más adecuado para estimar la relación entre crimen y castigo.
(5) ¿Puede haber endogeneidad en el modelo? Justifique la respuesta en términos del modelo
propuesto.
Yt = 0, 01 + 0, 5t−1 + 0, 1t−2 + t
4
Ejercicio 2