Resolución Riesgo y Rendimiento
Resolución Riesgo y Rendimiento
Resolución Riesgo y Rendimiento
(x-U) (x-u)2
(x-U) (x-u)2
Varianza 0
Desv B 0.00%
Estado de la Probabilidad Rendimiento de Rendimiento de
economía de ocurrencia Highbull (%) Slowbear (%)
Recesión 0.25 -2 5
Normal 0.6 9.2 6.2
Auge 0.15 15.4 7.4
2.916E-05
8.64E-07
2.614E-05
0.00005616
0.75%
Estado RA (Ru-ra) RB
Depresion 6.3% -4.5% -3.7%
Recesion 10.5% -0.3% 6.4%
Auge 15.6% 4.8% 25.3%
Rendimiento de A 0.108
Rendimiento de B 0.0933333333
Desviación de A 3.80% Var ( Porta)
Desviación de B 12.019% Riesgo P
A 60% Rendimien P
B 40%
a Calcule el rendimiento esperado de cada acción
b Calcule la desviación estándar de los rendimientos de cada acción
c Calcule la covarianza y la correlación entre los rendimientos de las dos
acciones
(Ru-Rb)
-13.0% 0.6%
-2.9% 0.0%
16.0% 0.8%
Sumatoria 1.361700%
Cov 0.004539 0.45703818003094700%
Correlacion 0.99313366
0.00501058
7.08%
10.21%