확률적 투자 모델

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확률적 투자 모델은 서로 다른 자산이나 자산 등급(예: 주식이나 채권)의 수익과 가격이 시간에 따라 어떻게 달라지는지를 예측하려고 한다. 확률적 모델은 점 추정보다는 구간 추정에 적용되지 않으며 서로 다른 확률적 공정을 사용한다.^{[clarification needed]} 투자 모델은 단일 자산 모델과 다중 자산 모델로 분류할 수 있다. 이들은 종종 자산 배분이나 자산-부채 관리(ALM)의 최적화를 허용하는 보험수리적 작업과 재무 계획에 사용된다.

단일 자산 모델

금리모형

이자율 모델은 고정 수입 상품의 가격을 책정하는 데 사용될 수 있다. 보통 1인자 모델과 다인자 자산으로 나뉜다.

단일 요인 모델

• 블랙-더만-토이 모델
• 블랙-카라신스키 모델
• 콕스-잉거솔-로스 모델
• 호-리 모델
• 헐-화이트 모델
• 칼로타이-윌리엄스-파보지 모델
• 머턴 모형
• 렌들맨-바터 모델
• 바시체크 모형

다요소 모형

• 첸 모델
• 롱스태프-슈워츠 모델

항 구조 모형

• LIBOR 시장 모델(Brace Gatareck Musiela 모델)

주가모형

• 이항모형
• 블랙-숄즈 모델(기하계 브라운 운동)

인플레이션 모델

멀티에셋 모델

• AML.IT(GenRe) 모델
• 케언즈 모델
• FIM-그룹 모델
• 글로벌 CAP:링크 모델
• Ibbotson 및 Sinquefield 모델
• 모건 스탠리 모델
• 러셀-야스다 카사이 모델
• 스미스의 점프 확산 모델
• TSM(B&W Deloitte) 모델
• 왓슨 와이어트 모델
• 휘튼 앤 토마스 모델
• 윌키 투자 모델
• 야쿠보프, 티거 & 듀발 모델

추가 읽기

• Wilkie, A. D. (1984) "보험수리적 사용을 위한 확률적 투자 모델", 보험회사 교수진의 거래, 39: 341-403
• 외스테르가르드, 쇠렌 뒤스(1971) "스토스틱 투자 모델 및 의사결정 기준", 스웨덴 경제 저널, 73(2), 157-183 JSTOR 3439055
• Sreedharan, V. P.; Wein, H. H. (1967) "스토카스틱, 멀티스테이지, 다중 유도 투자 모델", SIAM 응용수학 저널, 15(2), 347-358 JSTOR 2946287