Apostila Day Trade
Apostila Day Trade
Apostila Day Trade
PERIODICIDADES_______________________________________3
CANDLESTICK__________________________________________8
FIGURAS NO INTRADAY_________________________________14
GAPS_________________________________________________18
INDICADORES NO INTRADAY_____________________________22
BANDAS DE BOLINGER__________________________________22
RECURSOS DO IFR_____________________________________24
DIDI INDEX____________________________________________25
MEDIAS MOVEIS_______________________________________26
ONDAS DE ELLIOT_____________________________________28
FIBONACCI___________________________________________29
KELTNER CHANEL_____________________________________32
DICAS EM GERAL______________________________________36
Página 1 de 36
Introdução
O Day Trade consiste na operação de compra e venda ou venda e compra (venda a
descoberto) de um determinado ativo no mesmo dia. O objetivo dessa estratégia é
aproveitar a grande volatilidade do mercado de ações Brasileiro.
FIGURA 1 - PETR4 – 1
MINUTO
Página 4 de 36
Note que é impossível definir qual a tendência deste ativo no Intraday e que
sua volatilidade é muito baixa, os preços se movimentão sem indicação.
Note que as tendências de curto prazo são claramente definidas neste ativo e
que as movimentações dos preços possuem indicações de compra e venda.
Página 5 de 36
LIQUIDEZ
Basicamente Liquidez é a capacidade que uma ação tem para ser convertida
em dinheiro, em outras palavras se você precisar vender uma determinada
ação ela deve possuir compradores interessados o suficiente para que não
seja necessário vende-la abaixo do valor de mercado.
Por isso é muito importante que antes de escolher um ativo para Day trade
deve-se verificar qual a media de liquidez para aquele determinado período;
Vejamos um exemplo:
João decide fazer um Daytrader na ação xxx5 – 15 minutos, como estava
alavancado em 500%, consegue comprar 10k (10.000 ações) a um preço de
R$12,00 cada, ao subir R$0,04, ele resolve vender tudo, (pois teria um lucro
de R$400,00), ocorre que o ativo tem poucos interessados (baixa liquidez), e
ninguém quer pagar R$12,04 por este ativo, depois de esperar por horas e a
ação já ter caído, no final do pregão João encerra seu trade a R$11,97,
amargando um prejuízo de R$300,00 mais os custos operacionais.
O que João não observou antes é que a media de negociação do ativo xxx5 é
de 10 negócios por dia e por isso fica muito concentrado nas mãos de poucos
investidores.
Página 6 de 36
2.2 - MUDANÇA DA TENDÊNCIA DE CURTO PRAZO
O Rompimento do preço mínimo anterior (Quando em tendência de alta) e do
preço Máximo anterior (Quando em tendência de baixa), é uma das principais
indicações de reversão de curto prazo dentro de uma tendência definida.
Vejamos os exemplos a seguir:
Página 7 de 36
3 - CANDLESTICK
Outra forma de identificar uma reversão de curto prazo é através dos
Candlestick (dentro de uma tendência definida), porém é preciso esperar o
rompimento deste para a confirmação da reversão.
Os padrões de Candlestick que mais aparecem no intraday são: Padrões
Altistas “Martelo, martelo invertido, engolfo de alta, Harami de fundo, doji e
estrela da manha”, Padrões Baixistas “estrela da tarde, estrela cadente,
enforcado, engolfo de baixa, harami de topo e nuvem negra”.
Página 8 de 36
Figura 3.2 – PETR4 – 1 minuto
Página 9 de 36
Figura3.4 – EMBR3 – 15 minutos
Após uma tendência de baixa (curto prazo), surge o padrão “Engolfo de alta”,
indicando uma ótima compra.
Página 10 de 36
Figura 3.6 – PETR4 – 1 minuto
Página 11 de 36
Figura 3.8 - BBDC4- 15 Minutos
Após uma tendência de alta (curto prazo), surge o padrão Harami de topo,
indicando uma ótima venda no rompimento do mesmo.
Página 12 de 36
Figura 3.1.1 - CSNA3 – 15 minutos
Página 13 de 36
4 – FIGURAS DO INTRADAY
São muitas as figuras que podem ser visualizadas no Intraday, porém
veremos aqui as que mais surtem efeitos sobre os preços.
Após uma forte tendência de alta (curto prazo), o preço cria uma resistência
que é tocada pela segunda vez, formando um padrão “Topo Duplo” que após
romper o seu suporte imediato, inicia-se uma forte correção.
Após fortes quedas, o preço forma suportes que ao tocar pela segunda vez e
romper seu topo imediato, forma o padrão “Fundo Duplo”, indicando ótima
compra.
Página 14 de 36
Após tentativa de subida o preço forma uma resistência e rompe seu suporte
imediato, formando o padrão “Triângulo”, dando continuidade na tendência de
baixa.
Página 15 de 36
Figura 4.4 – PETR4 – 1 minuto
Página 16 de 36
Figura 4.6 – PETR4 – 1 minuto
Página 17 de 36
4.2- GAPS
No intraday dois tipos de gaps aparecem com grande freqüência e possuem
forte indicação de compra ou venda, conhecidos como gaps de abertura e de
continuação.
Página 18 de 36
5 - SUPORTE/ RESISTÊNCIA, CANAIS E LINHAS DE TENDÊNCIAS
Diferentemente de gráficos diários e semanais, no intraday os suportes/
resistências, canais e linhas de tendência mudam frequentemente, mas assim
como em outras periodicidades, causam o mesmo efeito, e devem ser
verificados com cuidado para não causar entradas atrasadas ou saídas
precipitadas.
Página 19 de 36
5.2- LINHAS DE TENDÊNCIA DE ALTA (LTA) E BAIXA (LTB)
As linhas de tendência são muito importantes no intraday, e podem
representar bons ganhos durante o pregão, além do que, facilitam a
movimentação do stop de perda e quando rompidas podem representar fortes
movimentos ao contrário de sua tendência.
Página 20 de 36
5.3- CANAIS DE ALTA E DE BAIXA
Os Canais de alta são formados por suportes ascendentes, enquanto os
canais de baixa são formados por e resistências decrescentes e ambos
fornecem bons pontos de entrada.
Página 21 de 36
6 - BANDAS DE BOLINGER
Formado por três linhas, uma media móvel simples (linha do meio);
O resultado da media móvel mais 2x o desvio padrão (linha superior);
O resultado da media móvel menos 2x o desvio padrão (linha inferior).
Criado para plotar os canais de alta e de baixa automaticamente, o indicador
Bolinger se mostra muito eficiente em tendências de alta e de baixa e em
acumulações oferece boas oportunidades quando rompido qualquer uma de
suas bandas.
Analisando as Bandas podemos observar que: A largura das Bandas de
bolinger varia de acordo com a volatilidade presente no ativo, volatilidade alta,
(Bandas distantes), baixa volatilidade, (Bandas estreitas)
Preço dentro da Banda superior (Tendência de alta)
Preço dentro da Banda inferior (Tendência de baixa)
Quando dentro de uma tendência, após o preço romper o limite de uma das
bandas, ele buscara sua media.
Página 22 de 36
DIVERGÊNCIAS COM BOLINGER
Um importante sinal que podemos observar nas Bandas de bolinger é a
divergência de baixa e de alta;
Divergência de alta: Quando em uma tendência de baixa, o preço começa
subir, mas a Banda inferior continua caindo.
Divergência de baixa: Quando em uma tendência de alta, o preço começa
cair, mas Banda superior continua subindo.
Página 23 de 36
6.1 - RECURSOS DO IFR
É um dos indicadores mais utilizados na Analise técnica.
Sua função é medir a força entre compradores e vendedores.
O IRF trabalha entre 0% e 100%, entretanto os pontos mais utilizados são
entre 20 e 30 (zona de sobre vendido), 70 e 80 (zona de sobre comprado), em
nosso curso usaremos os valores entre 30 e 70.
No intraday buscaremos os sinais de compra na zona de super vendido e de
venda na zona de super comprado, além disso buscaremos um importante
sinal, “ Divergência do IFR com o preço da ação”.
Na figura 6.2, podemos observar algumas divergências do IFR, enquanto o
preço faz topos cada vez mais altos, o IFR faz topos mais baixos, mostrando
que a pressão compradora esta diminuindo antecipando uma forte correção
do ativo, enquanto na figura 6.3 vemos importantes pontos de entrada nas
zonas de sobre comprado e sobre vendido
Página 24 de 36
6.2 – DIDI INDEX
Página 29 de 36
A partir das ondas de Elliot e das razoes de Fibonacci (0.618, 1, 1.618, 2.618 e
4.236), surgirão os Pivots de alta e de baixa. Página 30 de 36
Pivot de alta: Dentro de uma tendência de baixa é formado um fundo, um topo e um
fundo mais alto que o anterior.
Pivot de baixa: Dentro de uma tendência de alta é formado um topo, um fundo e um
topo mais baixo que o anterior.
Formado o Pivot de alta podemos utilizar as extensões de Fibonacci para projetar os
objetivos do movimento.
Utilizaremos as razoes de Fibonacci para projetar cinco objetivos, em nosso curso
esta ferramenta leva o nome de Retracement, pode ser que você utilize outro
software e o nome seja diferente, mas o que importa aqui são as razoes de
Fibonacci.
Na figura 8.3, após uma tendência de abaixa, podemos observar a formação de um
Pivot de alta e ver que ele cumpre os 5 objetivos, para na seqüência, figura 8.4,
formar um Pivot de baixa, e desta vez cumprir 4 objetivos.
9 - KELTNER CHANEL
Formado por duas bandas e uma media móvel central, o Keltner Chanel é muito
parecido com a media móvel envelope e com as Bandas de Bolinger, porém depois
Página 31 de 36
de um longo período analisando os ativos petr4 e vale5 (1 minuto), percebi que este
indicador em especial trabalhava muito bem com a alta volatilidade desses dois
ativos, calibrado para o período de 200 minutos (longo prazo intraday) e coeficiente
12 (calculo das bandas), podemos tirar as seguintes conclusões:
1- Toda vez que o preço toca ou ultrapassa uma das bandas ele tende a buscar
sua média de 200 períodos;
2- Em uma tendência de alta, com o preço trabalhando acima da media, esta se
torna um bom suporte;
3- Em uma tendência de baixa, com o preço trabalhando abaixo da media, esta
se torna uma resistência;
4- Em períodos sem tendência, os preços convergem à media, fazendo
acumulações sobre a mesma.
Com todos indicadores na mesma tela, ficaria impossível operar qualquer ativo.
Página 33 de 36
Figura 9.2- PETR4 – 1 MINUTO – TELA 1
Página 34 de 36
Figura 9.5 – GOLL4 – 15 MINUTOS – TELA 1
Página 35 de 36
10- DICAS IMPORTANTES
1- Só opere Day trade, em ativos de boa liquidez e alta volatilidade, evite os
de baixa volatilidade ou os com volatilidade explosiva, (ações que de um
dia para o outro sobem 20%, 30%, para no dia seguinte ou até no mesmo
dia, caírem na mesma proporção.
2- Tente se especializar em um ou dois ativos para tirar o Máximo proveito.
3- Antes de operar Alavancado, opere reduzido até que sua técnica esteja
mais apurada e sua autoconfiança não seja abalada por pequenas perdas.
4- Mantenha a cabeça fria e confie somente no que você aprendeu opiniões
externas só iram atrapalhar
5- Só entre em uma operação se o stop de perda estiver dentro do planejado,
caso contrario, espere outra chance ou vá para outro ativo.
6- Faça revisões semanais em suas operações de Day trade, sendo elas de
perda ou de ganho, isso lhe trará mais conhecimento e fará com que seus
erros sejam menores e seus acertos maiores.
7- Em Day trade, não se deve ter um objetivo de ganho, controle seus stops
de perda que os ganhos serão conseqüência de boas operações.
8- Não sinta medo, controle sua ganância, seja o mais disciplinado possível,
o sucesso vira com certeza...
Página 36 de 36