KR102433324B1

KR102433324B1 - Automated trading system and method

Info

Publication number: KR102433324B1
Application number: KR1020190117628A
Authority: KR
Inventors: 정인영; 송인성; 김일희; 함현아; 이재용; 박상헌; 김종호; 김태진
Original assignee: 주식회사 디셈버앤컴퍼니자산운용
Priority date: 2019-09-24
Filing date: 2019-09-24
Publication date: 2022-08-17
Also published as: KR20210035616A

Abstract

본 발명은 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 성향 정보를 기초로 사용자의 개별계좌로 거래 주문을 처리하도록 함으로써 사용자의 성향 정보에 따라 설정된 위험자산 비중 내에서 투자 포트폴리오를 형성하여 거래가 이루어지도록 하는 자동거래 시스템 및 방법에 관한 것으로, 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 거래 성향 정보를 수신하는 거래 성향 정보 수신부, 사용자의 투자금 정보를 포함하는 증권 계좌 정보를 수신하는 계좌 정보 수신부, 수신한 거래 성향 정보를 기초로 이상 투자 포트폴리오를 생성하는 이상 투자 포트폴리오 생성부, 이상 투자 포트폴리오를 수신하여, 사용자의 증권 계좌 정보를 기초로 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 현실 투자 포트폴리오 생성부, 생성된 현실 투자 포트폴리오를 기초로 거래 주문을 처리하는 거래 주문 처리부를 포함하고, 현실 투자 포트폴리오 생성부는 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험자산의 비중을 산출하고, 현실 투자 포트폴리오에서 위험자산의 비중이 산출된 위험자산의 비중을 초과하지 않도록 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것을 특징으로 하는 자동거래 시스템 및 방법에 관한 것이다.The present invention is an automatic trading system that allows transactions to be made by forming an investment portfolio within the proportion of risk assets set according to the user's propensity information by processing the transaction order to the user's individual account based on the user's propensity information including the user's risk level. and a method, wherein the transaction propensity information receiving unit receives the transaction propensity information including the user's risk level, the account information receiver receives the securities account information including the user's investment money information, an abnormality based on the received trade propensity information An ideal investment portfolio generator that generates an investment portfolio, a real investment portfolio generator that receives the ideal investment portfolio and generates a real investment portfolio based on the user's securities account information, and processes a trading order based on the generated real investment portfolio and a transaction order processing unit to It relates to an automatic trading system and method for generating a real investment portfolio so as not to exceed the weight.

Description

Automated trading system and method

본 발명은 자동거래 시스템 및 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 성향 정보를 기초로 사용자의 개별계좌로 거래 주문을 처리하도록 함으로써 사용자의 성향 정보에 따라 설정된 위험자산 비중 내에서 투자 포트폴리오를 형성하여 거래가 이루어지도록 하는 자동거래 시스템 및 방법에 관한 것이다.The present invention relates to an automatic transaction system and method, and more particularly, by processing a transaction order into a user's individual account based on the user's propensity information including the risk level, within the risk asset ratio set according to the user's propensity information. It relates to an automatic trading system and method for forming an investment portfolio in

최근 빅데이터를 기반으로 다양한 데이터를 수집한 자동매매 프로그램이 관심을 끌고 있으며, 특히 주식에 대한 정보력이 다소 부족한 개인투자자가 늘어나면서 프로그램으로 하는 자동매매에 대한 관심도가 높아지고 있는 추세이다.Recently, an automated trading program that collects various data based on big data is attracting attention. In particular, as the number of individual investors who lack information about stocks increases, the interest in automated trading through the program is increasing.

종래기술인 한국공개특허 제10-2016-0032416호, "주식종목의 일괄적인 실시간 자동매매 시스템 및 그 시스템을 이용한 자동매매 제공방법"은 사용자가 하나 또는 다수의 조건을 부여하여 그 조건에 부합된 종목에 한해서 통합적으로 매도 및 매수조건을 부여하여 매매를 처리할 수 있도록 하는 기술을 개시하고 있는데, 특정 증권사의 HTS에서 조건에 따라 자동매매를 하는 기능을 부가하는데 그치고 있어, 각각 다른 증권사를 이용하는 고객들의 계좌에 대한 일임매매 서비스를 제공하기는 어려움이 있었다. 따라서, 다양한 증권사의 하나 이상의 계좌를 기초로 자동매매가 이루어질 수 있도록 하는 시스템 및 방법이 요구된다.The prior art, Korean Patent Laid-Open Patent No. 10-2016-0032416, "Batch real-time automatic trading system of stock items and automatic trading providing method using the system" is a stock that satisfies the conditions by the user assigning one or more conditions. It discloses a technology that allows transactions to be processed by granting selling and buying conditions in an integrated way. It was difficult to provide discretionary trading services for accounts. Accordingly, there is a need for a system and method that enables automatic trading based on one or more accounts of various securities companies.

한국공개특허 제10-2016-0032416호Korean Patent Publication No. 10-2016-0032416

본 발명은 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 사용자의 성향 정보를 기초로 위험자산 비중 내에서 투자 포트폴리오를 형성하여 거래가 이루어지도록 함으로써 보다 이상적인 포트폴리오를 생성할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.An object of the present invention is to enable a more ideal portfolio to be created by forming an investment portfolio within the proportion of risky assets based on the user's propensity information including the user's risk level so that transactions are made.

본 발명은 거래 성향 정보에 필수 포함 종목 정보를 포함하여 위험자산 비중을 제약조건으로 한 후에 필수 포함 종목을 포함시켜 현실 투자 포트폴리오를 생성함으로써 사용자가 설정한 위험도 레벨 내에서 사용자가 선택한 필수 포함 종목을 기반으로 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.The present invention includes essential included stock information in transaction propensity information to create a real investment portfolio by including essential included stocks as a constraint on the proportion of risky assets as a constraint. It aims to make it possible to create a real investment portfolio based on

본 발명은 필수 포함 종목을 매입한 가격을 뺀 나머지 금액으로 현실 투자 포트폴리오를 생성함으로써 사용자가 선택한 필수 포함 종목을 포함시키면서 이상적인 포트폴리오를 생성할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.An object of the present invention is to create an ideal portfolio while including essential included stocks selected by a user by generating a real investment portfolio with the remaining amount minus the purchase price of essential included stocks.

본 발명은 필수 포함 종목에 대응되는 종목 및 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배한 종목을 제외한 나머지 금액에 대하여 정해진 순위에 따라 분배하도록 함으로써 나머지 금액을 보다 효율적으로 투자하여 보다 이상적인 포트폴리오를 생성할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.The present invention can create a more ideal portfolio by investing the remaining amount more efficiently by distributing the remaining amount excluding the stocks corresponding to the essential included stocks and the stocks distributed according to the weight of each stock in the ideal investment portfolio according to a predetermined ranking. It is intended to make

본 발명은 이상 투자 포트폴리오에 포함된 상장지수펀드가 추종하는 기초자산과 동일한 다른 종목을 포함하여 현실 투자 포트폴리오의 비중을 결정함으로써 사용자의 투자금을 최대한 투자할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.An object of the present invention is to enable the maximum investment of the user's investment by determining the weight of the actual investment portfolio, including other stocks identical to the underlying assets that the exchange-traded fund included in the above investment portfolio follows.

본 발명은 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우 수수료가 최소가 되도록 종목의 비중을 결정하도록 함으로써 사용자의 투자금에 포함된 수수료를 절약할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.An object of the present invention is to save a fee included in the user's investment by determining the weight of the item so that the fee is minimized when the difference in weight between the ideal investment portfolio and the actual investment portfolio is within a predetermined reference value.

본 발명은 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목을 매수할 수 없는 경우 그 종목과 유사한 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함시킴으로써 사용자가 보유하고 있는 잔액 내에서 가장 적합한 투자 포트폴리오를 형성할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.An object of the present invention is to allow a user to form the most suitable investment portfolio within the balance held by the user by including stocks similar to the stock in the real investment portfolio when it is impossible to purchase the stocks included in the ideal investment portfolio.

본 발명은 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목과 유사한 종목을 판단하는 유사도를 시계열 분포의 유사도에 의해 결정함으로써 보다 정확하게 유사 종목을 판단할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.An object of the present invention is to enable more accurate judgment of similar stocks by determining the degree of similarity for judging stocks similar to stocks included in an ideal investment portfolio by the similarity of a time series distribution.

이러한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일실시예에 따른 자동거래 시스템은 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 거래 성향 정보를 수신하는 거래 성향 정보 수신부, 상기 사용자의 투자금 정보를 포함하는 증권 계좌 정보를 수신하는 계좌 정보 수신부, 상기 수신한 거래 성향 정보를 기초로 이상 투자 포트폴리오를 생성하는 이상 투자 포트폴리오 생성부, 상기 이상 투자 포트폴리오를 수신하여, 상기 사용자의 증권 계좌 정보를 기초로 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 현실 투자 포트폴리오 생성부 및 상기 생성된 현실 투자 포트폴리오를 기초로 거래 주문을 처리하는 거래 주문 처리부를 포함하고, 상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는 상기 위험도 레벨을 기초로 상기 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험자산의 비중을 산출하고, 상기 현실 투자 포트폴리오에서 위험자산의 비중이 상기 산출된 위험자산의 비중을 초과하지 않도록 상기 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.In order to achieve this object, an automatic trading system according to an embodiment of the present invention includes a transaction propensity information receiver for receiving trade propensity information including a user's risk level, and a security account information including the user's investment money information. An account information receiving unit, an abnormal investment portfolio generation unit generating an abnormal investment portfolio based on the received transaction propensity information, and a real investment generating a real investment portfolio based on the user's securities account information by receiving the abnormal investment portfolio A portfolio generation unit and a transaction order processing unit for processing a transaction order based on the generated real investment portfolio, wherein the real investment portfolio generation unit is a risk asset that can be included in the maximum real investment portfolio based on the risk level It may be configured to calculate the proportion of and to generate the real investment portfolio so that the proportion of risky assets in the real investment portfolio does not exceed the calculated proportion of risky assets.

또한, 상기 거래 성향 정보는 필수 포함 종목 정보를 더 포함하고, 상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는 상기 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보 및 상기 산출된 위험자산의 비중을 제약조건으로 하여, 상기 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목을 상기 현실 투자 포트폴리오에 적어도 1개 이상 포함시키도록 상기 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.In addition, the transaction propensity information further includes essential included stock information, and the real investment portfolio generation unit uses the investment amount information included in the user's securities account information and the calculated proportion of risk assets as constraints, and includes the essential included It may be configured to generate the real investment portfolio to include at least one stock corresponding to the stock information in the real investment portfolio.

또한, 상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는 상기 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보에서 상기 현실 투자 포트폴리오에 포함될 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목의 총 매입가격을 뺀 나머지 금액을 상기 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배하여 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.In addition, the real investment portfolio generation unit calculates the remaining amount by subtracting the total purchase price of stocks corresponding to the essential included stock information to be included in the real investment portfolio from the investment money information included in the user's securities account information, the weight of each item in the ideal investment portfolio It can be configured to create a real investment portfolio by distributing it according to

또한, 상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는 상기 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목 및 상기 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배된 종목을 제외한 나머지 금액을 차례대로 상기 필수 포함 종목 정보에 포함된 종목, 주식인 종목, 상기 이상 투자 포트폴리오에서의 비중과 상기 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목 및 상기 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목의 순서로 분배하는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.In addition, the real investment portfolio generation unit sequentially calculates the remaining amount excluding the stocks distributed according to the stocks corresponding to the essential included stock information and the respective weights of the ideal investment portfolio, the stocks included in the mandatory included stock information, and stocks. , it may be configured by distributing in the order of stocks having a large difference in weight in the ideal investment portfolio and the weight in the real investment portfolio and stocks occupying a high weight in the ideal investment portfolio.

또한, 상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는 상기 이상 투자 포트폴리오에 포함된 제1종목이 상장지수펀드(ETF)인 경우, 상기 종목과 동일한 기초자산을 추종하는 다른 상장지수펀드가 존재하는지 확인하고, 상기 제1종목과 동일한 기초자산을 추종하는 상장지수펀드인 제2종목이 존재하는 경우, 상기 이상 투자 포트폴리오와 상기 현실 투자 포트폴리오에서의 비중의 차이가 최소화되도록 상기 현실 투자 포트폴리오에서의 상기 제1종목 및 상기 제2종목의 비중을 결정하는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.In addition, when the first item included in the ideal investment portfolio is an exchange-traded fund (ETF), the real investment portfolio generation unit checks whether another exchange-traded fund following the same underlying asset as the item exists, and the first When the second item, which is an exchange-traded fund that tracks the same underlying asset as the item, exists, the first item and the second item in the real investment portfolio to minimize the difference in weight between the ideal investment portfolio and the real investment portfolio It can be configured to determine the weight of the two items.

또한, 상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는 상기 이상 투자 포트폴리오와 상기 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우, 수수료가 최소가 되도록 상기 제1종목 및 상기 제2종목의 비중을 결정하는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.In addition, when the difference between the weights of the ideal investment portfolio and the real investment portfolio is within a predetermined reference value, the real investment portfolio generation unit determines the weight of the first item and the second item so that the fee is minimized. can be configured.

또한, 상기 현실 투자 포트폴리오 생성부는 상기 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 상기 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보를 고려하면 매수할 수 없는 종목이 존재하는 경우, 상기 매수할 수 없는 종목과 유사도가 높은 종목을 상기 현실 투자 포트폴리오에 포함시키는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.In addition, the real investment portfolio generation unit considers the investment money information included in the user's securities account information among the stocks included in the ideal investment portfolio. It can be configured by including the real investment portfolio.

또한, 상기 유사도는 각각의 종목들의 시계열 분포의 유사도에 의해 결정되는 것을 특징으로 하여 구성될 수 있다.In addition, the similarity may be configured as determined by the similarity of the time series distribution of each item.

본 발명은 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 사용자의 성향 정보를 기초로 위험자산 비중 내에서 투자 포트폴리오를 형성하여 거래가 이루어지도록 함으로써 보다 이상적인 포트폴리오를 생성할 수 있도록 한다.The present invention makes it possible to create a more ideal portfolio by forming an investment portfolio within the proportion of risky assets based on the user's propensity information including the user's risk level so that transactions are made.

본 발명은 거래 성향 정보에 필수 포함 종목 정보를 포함하여 위험자산 비중을 제약조건으로 한 후에 필수 포함 종목을 포함시켜 현실 투자 포트폴리오를 생성함으로써 사용자가 설정한 위험도 레벨 내에서 사용자가 선택한 필수 포함 종목을 기반으로 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있도록 한다.The present invention includes essential included stock information in transaction propensity information to create a real investment portfolio by including essential included stocks as a constraint on the proportion of risky assets as a constraint. Based on it, it allows you to create a real investment portfolio.

본 발명은 필수 포함 종목을 매입한 가격을 뺀 나머지 금액으로 현실 투자 포트폴리오를 생성함으로써 사용자가 선택한 필수 포함 종목을 포함시키면서 이상적인 포트폴리오를 생성할 수 있도록 한다.The present invention creates a real investment portfolio with the remaining amount after subtracting the purchase price of essential included stocks, so that an ideal portfolio can be created while including the essential included stocks selected by the user.

본 발명은 필수 포함 종목에 대응되는 종목 및 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배한 종목을 제외한 나머지 금액에 대하여 정해진 순위에 따라 분배하도록 함으로써 나머지 금액을 보다 효율적으로 투자하여 보다 이상적인 포트폴리오를 생성할 수 있도록 한다.The present invention can create a more ideal portfolio by investing the remaining amount more efficiently by distributing the remaining amount excluding the stocks corresponding to the essential included stocks and the stocks distributed according to the weight of each stock in the ideal investment portfolio according to a predetermined ranking. let it be

본 발명은 이상 투자 포트폴리오에 포함된 상장지수펀드가 추종하는 기초자산과 동일한 다른 종목을 포함하여 현실 투자 포트폴리오의 비중을 결정함으로써 사용자의 투자금을 최대한 투자할 수 있도록 한다.The present invention enables the maximum investment of the user's investment by determining the weight of the actual investment portfolio, including other stocks identical to the underlying assets that the exchange-traded fund included in the above investment portfolio follows.

본 발명은 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우 수수료가 최소가 되도록 종목의 비중을 결정하도록 함으로써 사용자의 투자금에 포함된 수수료를 절약할 수 있도록 한다.The present invention allows the user to save fees included in the user's investment by determining the weight of the stock so that the fee is minimized when the difference between the weights of the ideal investment portfolio and the actual investment portfolio is within a predetermined reference value.

본 발명은 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목을 매수할 수 없는 경우 그 종목과 유사한 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함시킴으로써 사용자가 보유하고 있는 잔액 내에서 가장 적합한 투자 포트폴리오를 형성할 수 있도록 한다.The present invention makes it possible to form the most suitable investment portfolio within the balance held by the user by including stocks similar to the stock in the real investment portfolio when it is impossible to purchase the stocks included in the ideal investment portfolio.

본 발명은 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목과 유사한 종목을 판단하는 유사도를 시계열 분포의 유사도에 의해 결정함으로써 보다 정확하게 유사 종목을 판단할 수 있도록 한다.The present invention makes it possible to more accurately determine similar stocks by determining the degree of similarity for judging stocks similar to stocks included in the ideal investment portfolio by the similarity of the time series distribution.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 개별계좌 자동거래 시스템, 증권 계좌 및 사용자의 단말기가 통신하는 일례를 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 자동거래 시스템의 구성도를 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 필수 포함 종목을 포함하여 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 과정의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 동일한 기초자산을 추종하는 상장지수펀드 중 계좌 규모에 따라 비중을 결정하는 일례를 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 투자 종목의 유사도를 시계열 분포에 의해 결정하는 일례를 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 개별계좌 자동거래 방법의 순서도를 도시한 도면이다.1 is a diagram illustrating an example of communication between an individual account automatic transaction system, a securities account, and a user's terminal according to an embodiment of the present invention.
2 is a diagram showing the configuration of an automatic transaction system according to an embodiment of the present invention.
3 is a diagram illustrating an example of a process of generating a real investment portfolio including essential items according to an embodiment of the present invention.
4 is a diagram illustrating an example of determining a weight according to an account size among exchange-traded funds that follow the same underlying asset according to an embodiment of the present invention.
5 is a diagram illustrating an example of determining the degree of similarity of investment items by time series distribution according to an embodiment of the present invention.
6 is a diagram illustrating a flowchart of an automatic transaction method for individual accounts according to an embodiment of the present invention.

이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략하기로 한다. 또한 본 발명의 실시예들을 설명함에 있어 구체적인 수치는 실시예에 불과하며 이에 의하여 발명의 범위가 제한되지 아니한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In describing the present invention, if it is determined that a detailed description of a related known configuration or function may obscure the gist of the present invention, the detailed description thereof will be omitted. In addition, in describing the embodiments of the present invention, specific numerical values are merely examples and the scope of the invention is not limited thereby.

본 발명에 따른 복수의 사용자 성향에 따라 포트폴리오 조정이 가능한 개별계좌 자동 거래 시스템은 중앙처리장치(CPU) 및 메모리(Memory, 기억장치)를 구비하고 인터넷 등의 통신망을 통하여 다른 단말기와 연결 가능한 서버의 형태로 구성될 수 있다. 그러나 본 발명이 중앙처리장치 및 메모리 등의 구성에 의해 한정되지는 아니한다. 또한, 본 발명에 따른 개별계좌 자동거래 시스템은 물리적으로 하나의 장치로 구성될 수도 있으며, 복수의 장치에 분산된 형태로 구현될 수도 있어, 본 발명은 이와 같은 물리적인 장치의 구성에 의하여 한정되지 아니한다.According to the present invention, an individual account automatic trading system capable of adjusting a portfolio according to a plurality of user preferences is provided with a central processing unit (CPU) and a memory (Memory), and is a server that can be connected to other terminals through a communication network such as the Internet. may be of the form. However, the present invention is not limited by the configuration of the central processing unit and the memory. In addition, the individual account automatic transaction system according to the present invention may be physically configured as a single device or may be implemented in a distributed form in a plurality of devices, so that the present invention is not limited by the configuration of such a physical device. No.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 개별계좌 자동거래 시스템, 증권 계좌 및 사용자의 단말기가 통신하는 일례를 도시한 도면이다.1 is a diagram illustrating an example of communication between an individual account automatic transaction system, a securities account, and a user's terminal according to an embodiment of the present invention.

자동 거래 시스템은 개별계좌 자동 거래 시스템일 수 있으며, 개별계좌 자동 거래 시스템은 사용자의 증권계좌를 개설하는 증권사의 매매 시스템과 통신할 수 있으며, 이 때 사용자의 편의를 위하여 복수의 증권사의 매매 시스템과 통신하여 각 증권사에 있는 고객의 계좌에 대해 일임매매를 진행하도록 할 수 있다. 개별계좌 자동거래 시스템은 사용자의 단말기로부터 사용자의 정보를 수신할 수 있으며, 사용자의 정보는 사용자가 금융 상품을 거래하기 위한 정보일 수 있다. 개별계좌 자동거래 시스템은 복수 사용자의 단말기로부터 수신한 정보를 기반으로 각 사용자와 대응되는 복수 증권사의 매매 시스템과 통신하여 복수 사용자 각각의 성향 및 정보를 기반으로 복수의 증권 계좌를 맞춤 통합 관리할 수 있는 시스템일 수 있다.The automatic trading system may be an individual account automatic trading system, and the individual account automatic trading system may communicate with a trading system of a securities company that opens a user's securities account. By communicating, it is possible to proceed with discretionary trading on the account of the customer in each securities company. The individual account automatic transaction system may receive user information from the user's terminal, and the user's information may be information for the user to trade financial products. The individual account automatic trading system communicates with the trading system of multiple securities companies corresponding to each user based on the information received from the terminals of multiple users, so that multiple securities accounts can be customized and integrated based on the propensity and information of multiple users. It may be a system with

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 자동거래 시스템의 구성도를 도시한 도면이다.2 is a diagram showing the configuration of an automatic transaction system according to an embodiment of the present invention.

본 발명에 따른 자동거래 시스템은 거래 성향 정보 수신부(210), 계좌 정보 수신부(220), 이상 투자 포트폴리오 생성부(230), 현실 투자 포트폴리오 생성부(240), 거래 주문 처리부(250)로 구성될 수 있으며, 각각의 구성요소들은 물리적으로 동일한 컴퓨터 시스템 내에서 동작하는 소프트웨어 모듈일 수 있으며, 물리적으로 2개 이상으로 분리된 컴퓨터 시스템이 서로 연동하여 동작할 수 있도록 구성된 형태일 수 있는데, 동일한 기능을 포함하는 다양한 실시형태가 본 발명의 권리범위에 속한다.The automatic transaction system according to the present invention may be composed of a transaction propensity information receiving unit 210 , an account information receiving unit 220 , an ideal investment portfolio generating unit 230 , a real investment portfolio generating unit 240 , and a transaction order processing unit 250 . Each component may be a software module operating in the same computer system physically, and may be configured so that two or more physically separated computer systems can operate in conjunction with each other, Various embodiments including it fall within the scope of the present invention.

거래 성향 정보 수신부(210)는 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 거래 성향 정보를 수신한다.The transaction tendency information receiving unit 210 receives transaction tendency information including the user's risk level.

거래 성향 정보는 사용자의 투자 성향일 수 있으며, 사용자의 자산 상태와 투자하고자 하는 금융 상품에 대한 선호도일 수 있다. 거래 성향 정보는 포트폴리오의 실제 위험도를 조절할 수 있는 위험도 레벨 중 사용자는 최소 레벨에서 최대 레벨 중 자신의 위험도 레벨을 선택할 수 있으며, 거래 성향 정보 수신부(210)는 이를 수신할 수 있다. 위험도 레벨은 높을수록 고위험 자산의 비중을 많이 포함시킬 수 있으며, 레벨이 낮을수록 고위험 자산의 비중을 적게 포함시킬 수 있다. 또한, 위험도 레벨에 따라서 안정적인 자산의 최소 비중이 결정될 수 있다.The transaction propensity information may be the user's investment propensity, and may be the user's asset status and preference for financial products to be invested. As for the transaction propensity information, the user may select his/her own risk level from among the minimum level to the maximum level among risk levels capable of adjusting the actual risk of the portfolio, and the transaction propensity information receiver 210 may receive it. The higher the risk level, the greater the proportion of high-risk assets can be included, and the lower the level, the less the proportion of high-risk assets can be included. In addition, the minimum proportion of stable assets may be determined according to the level of risk.

거래 성향 정보 수신부(210)는 한 명 이상의 사용자 각각에 대한 성향 정보를 수신하여 저장할 수 있다. 거래 성향 정보는 사용자의 위험도 레벨, 수익과 위험의 밸런스, 투자 시 발생하는 손실 정도, 사용자의 소득 수준, 사용자의 재산 중 금융자산이 차지하는 비중, 사용자의 금융 투자 경험 여부, 예상 투자 기간, 매매 빈도 등을 포함할 수 있으며, 이를 기반으로 사용자의 거래 성향 정보를 파악하여 그루핑한 정보일 수 있다.The transaction propensity information receiver 210 may receive and store propensity information for each of one or more users. The transaction propensity information includes the user's risk level, the balance of profit and risk, the degree of loss in investment, the user's income level, the proportion of financial assets in the user's property, whether the user's financial investment experience, expected investment period, and trading frequency. and the like, and based on this, it may be information grouped by identifying the user's transaction propensity information.

거래 성향 정보는 복수의 사용자 각각의 거래 성향 정보를 수신할 수 있으며, 수신한 거래 성향 정보를 기반으로 사용자 성향 정보를 그루핑 할 수 있다. 복수의 사용자로부터 수신한 복수의 사용자 성향 정보를 기반으로 복수의 사용자 성향 정보를 그루핑할 수 있다.The transaction propensity information may receive transaction propensity information of each of a plurality of users, and may group the user propensity information based on the received trade propensity information. A plurality of user tendency information may be grouped based on a plurality of user tendency information received from a plurality of users.

계좌 정보 수신부(220)는 사용자의 투자금 정보를 포함하는 증권 계좌 정보를 수신한다.The account information receiving unit 220 receives securities account information including the user's investment money information.

사용자의 증권 계좌 정보는 증권사에서 발행하는 증권 계좌에 대한 정보일 수 있으며, 증권 계좌 정보에 포함된 투자금액 정보는 사용자 증권 계좌의 잔액 중에서 증권 또는 금융상품을 구입할 수 있는 금액일 수 있다. The user's securities account information may be information on a securities account issued by a securities company, and the investment amount information included in the securities account information may be an amount that can purchase securities or financial products from the balance of the user's securities account.

계좌 정보 수신부(220)는 거래 주문 채널 설정부를 포함할 수 있으며, 거래 주문 채널 설정부는 사용자의 증권 계좌를 발생한 증권사 시스템과 연동할 수 있도록 설정할 수 있다. 거래 주문 채널 설정부는 증권사 시스템과 연동하여 증권사에서 발행한 사용자의 증권 계좌에서 증권 또는 금융 관련 상품을 매매하기 위하여 명령을 주고받을 수 있으며, 다양한 증권사에 계좌를 개설한 복수 사용자의 계좌를 각각 관리할 수 있도록 설정할 수 있다. 거래 주문 채널은 증권사에서 증권 또는 금융 관련 상품의 매매를 포함한 거래에 대한 주문을 나타내는 신호를 주고받기 위한 통신 연결을 의미할 수 있으며, 거래 주문 채널 설정부는 증권사별로 각각 다양한 거래 주문을 통신할 수 있는 거래 주문 채널을 설정할 수 있다.The account information receiving unit 220 may include a trading order channel setting unit, and the trading order channel setting unit may set the user's securities account to be linked with the generated securities company system. The transaction order channel setting unit can link with the securities company system to send and receive commands to buy and sell securities or financial-related products from the user's securities account issued by the securities company, and manage the accounts of multiple users who have opened accounts at various securities companies. can be set to be The trading order channel may mean a communication connection for a brokerage company to send and receive signals indicating an order for a transaction including the sale of securities or financial products, and the trading order channel setting unit can communicate various trading orders for each securities company. You can set up a trading order channel.

이상 투자 포트폴리오 생성부(230)는 수신한 거래 성향 정보를 기초로 이상 투자 포트폴리오를 생성한다.The abnormal investment portfolio generating unit 230 generates an abnormal investment portfolio based on the received transaction propensity information.

포트폴리오는 금융 상품 투자에서 위험을 줄이고 투자 수익을 극대화하기 위한 일환으로 여러 종목에 분산 투자하는 형태일 수 있으며, 자산 배분에 대한 구성일 수 있다. 이상 투자 포트폴리오 생성부(230)는 사용자의 거래 성향 정보를 기초로 거래 성향 정보별 각각에 맞는 이상 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.A portfolio may be a form of diversifying investments in multiple stocks as part of reducing risk and maximizing investment returns in financial product investment, and may be a configuration for asset allocation. The abnormal investment portfolio generation unit 230 may generate an abnormal investment portfolio suitable for each of the transaction tendency information based on the user's transaction tendency information.

예를 들면, 성장투자형의 거래 성향인 사용자 A로부터 성장투자형이라는 거래 성향 정보를 수신하고, 이상 투자 포트폴리오 생성부(230)는 이를 기초로 사용자 A의 성향에 적합한 미국 주식 7%, 미국섹터 주식 7%, 선진국 주식 7%, 신흥국 주식 5%, 원자재/기타 관련 상품 11%, 채권/현금 63%의 이상 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.For example, it receives the transaction propensity information of the growth investment type from the user A, who is the transaction propensity of the growth investment type, and the ideal investment portfolio generation unit 230 based on this receives 7% of US stocks and the US sector suitable for the tendency of user A. You can create an investment portfolio of more than 7% stocks, 7% stocks in developed countries, 5% stocks in emerging countries, 11% in commodities/other related products, and 63% in bonds/cash.

거래 성향 정보는 필수 포함 종목 정보를 포함한다.The transaction propensity information includes essential included stock information.

필수 포함 종목 정보는 사용자가 필수적으로 매수하고자 하는 특정 증권 또는 금융 상품일 수 있으며, 사용자가 필수 포함 종목을 선택 입력 또는 지정할 수 있다. 필수 포함 종목 정보는 사용자가 선택한 필수 포함 종목의 매매를 위한 정보일 수 있다. 필수 포함 종목 정보는 사용자는 필수적으로 포함시키고자 하는 필수 포함 종목을 얼마나 구매할지 여부 및 그에 대한 가격 정보를 포함할 수 있다.The mandatory included stock information may be a specific security or financial product that the user necessarily wants to purchase, and the user may selectively input or designate the mandatory included stock. The essential included stock information may be information for trading of the mandatory included stock selected by the user. The essential included stock information may include how much the user will purchase the mandatory included stock and price information for the required included stock.

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오를 수신하여, 사용자의 증권 계좌 정보를 기초로 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.The real investment portfolio generating unit 240 receives the ideal investment portfolio and generates a real investment portfolio based on the user's stock account information.

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오를 수신하고, 사용자 증권 계좌 정보를 기반으로 그 조건에 적절한 이상 투자 포트폴리오와 유사도가 높은 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오는 사용자의 명의로 직접 구입할 수 있는 증권 또는 금융 상품을 포함할 수 있으며, 사용자의 증권 계좌의 상황 또는 조건에 맞아 구입할 수 있는 증권 또는 금융 상품을 기반으로 복수의 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.The real investment portfolio generating unit 240 may receive the ideal investment portfolio and generate a real investment portfolio having a high similarity to the ideal investment portfolio suitable for the condition based on the user's securities account information. The Real Investment Portfolio may include securities or financial instruments that can be purchased directly in the user's name, and multiple Real Investment Portfolios may be created based on the securities or financial instruments available for purchase according to the circumstances or conditions of the user's securities account. can

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 복수 사용자 각각의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금액 정보를 기초로 투자금액 내에서 이상 투자 포트폴리오에 최근접한 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.The real investment portfolio generating unit 240 generates a real investment portfolio closest to the ideal investment portfolio within the investment amount based on the investment amount information included in the securities account information of each of the plurality of users.

복수 사용자 각각의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금액 정보는 각각의 사용자 증권 계좌의 잔액 중에서 증권 또는 금융상품을 구입할 수 있는 금액일 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오를 기반으로 복수 사용자 각각의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금액 정보를 기초로 구입할 수 있는 증권 또는 금융상품과 구입할 수 없는 증권 또는 금융상품을 판단할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 구입할 수 있다고 판단되는 증권 또는 금융상품을 기반으로 이상 투자 포트폴리오와 가장 유사한 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.The investment amount information included in the securities account information of each of the plurality of users may be an amount capable of purchasing securities or financial products from the balance of each user's securities account. The real investment portfolio generation unit 240 may determine which securities or financial products can be purchased and which cannot be purchased based on the investment amount information included in the securities account information of each of a plurality of users based on the above investment portfolio. have. The real investment portfolio generating unit 240 may generate a real investment portfolio most similar to the ideal investment portfolio based on securities or financial products that are determined to be available for purchase.

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험자산의 비중을 산출하고, 현실 투자 포트폴리오에서 위험자산의 비중이 산출된 위험자산의 비중을 초과하지 않도록 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.The real investment portfolio generation unit 240 calculates the proportion of risk assets that can be included in the real investment portfolio maximally based on the risk level, and the proportion of risk assets in the real investment portfolio does not exceed the calculated proportion of risk assets. Create a realistic investment portfolio to avoid.

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험자산의 비중을 산출할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)에서 산출한 위험도 레벨 별 위험자산의 비중은 위험도 레벨이 높을수록 고위험 자산의 비중을 많이 포함시킬 수 있으며, 레벨이 낮을수록 고위험 자산의 비중을 적게 포함시킬 수 있다. 또한, 위험도 레벨에 따라 안정적인 자산의 최소 비중이 결정될 수 있다.The real investment portfolio generation unit 240 may calculate the proportion of risk assets that can be included in the maximum real investment portfolio based on the risk level. The proportion of risk assets for each risk level calculated by the real investment portfolio generator 240 may include a greater proportion of high-risk assets as the risk level is higher, and may include a smaller proportion of high-risk assets as the level is lower. In addition, the minimum proportion of stable assets may be determined according to the level of risk.

예를 들면, 위험도 레벨은 1에서 10레벨까지 있을 수 있으며, 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험 자산의 비중을 기준으로 위험자산의 비중을 산출하면, 위험도 레벨 1에는 위험자산이 최대 10%가 포함될 수 있으며, 위험도 레벨 2는 20%, 위험도 레벨 3은 30%, 위험도 레벨 4는 40%, 위험도 레벨 5는 50%, 위험도 레벨 6은 60%, 위험도 레벨 7은 70%, 위험도 레벨 8은 80%, 위험도 레벨 9는 00%, 위험도 레벨 10은 100%일 수 있다. 또한, 위험도 레벨을 기초로 안정적인 자산의 최소 비중을 산출하면, 위험도 레벨 1에는 최소 90%의 안정적인 자산이 포함되어야 하며, 위험도 레벨 2에는 최소 80%, 위험도 레벨 3에는 최소 70%, 위험도 레벨 4에는 최소 60%, 위험도 레벨 5에는 최소 50%, 위험도 레벨 6에는 최소 40%, 위험도 레벨 7에는 최소 30%, 위험도 레벨 8에는 최소 20%, 위험도 레벨 9에는 최소 10%, 위험도 레벨 10에는 최소 0%의 안정적인 자산이 포함될 수 있다고 산출할 수 있다.For example, the risk level may range from 1 to 10, and if the proportion of risky assets is calculated based on the proportion of risky assets that can be included in the maximum real investment portfolio based on the risk level, the risk level 1 is Risky assets can contain up to 10%, risk level 2 is 20%, risk level 3 is 30%, risk level 4 is 40%, risk level 5 is 50%, risk level 6 is 60%, risk level 7 is 70%, risk level 8 may be 80%, risk level 9 may be 00%, and risk level 10 may be 100%. In addition, if the minimum proportion of stable assets is calculated based on the risk level, risk level 1 must contain at least 90% stable assets, risk level 2 has at least 80%, risk level 3 has at least 70%, and risk level 4 At least 60% at risk level 5, at least 50% at risk level 6, at least 40% at risk level 6, at least 30% at risk level 7, at least 20% at risk level 8, at least 10% at risk level 9, at least at risk level 10 It can be calculated that 0% stable assets can be included.

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 산출된 위험도 레벨별로 산출된 위험자산의 비중을 기초로 사용자의 거래 성향 정보에 포함되어 있는 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에서 위험자산의 비중을 초과하지 않도록 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험 자산의 비중별로 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있으며, 안정적인 자산의 최소 비중을 기준으로 현실 투자 포트폴리오르를 생성할 수 있다. 또한, 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험 자산의 비중과 안정적인 자산의 최소 비중을 모두 포함하여 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.The real investment portfolio generation unit 240 is configured not to exceed the proportion of risk assets in the real investment portfolio based on the risk level included in the user's transaction propensity information based on the calculated proportion of risk assets for each calculated risk level. You can create an investment portfolio. The real investment portfolio generation unit 240 may generate a real investment portfolio for each proportion of risk assets that can be included in the maximum in the real investment portfolio, and may generate a real investment portfolio based on the minimum proportion of stable assets. . In addition, it is possible to create a real investment portfolio by including both the proportion of risky assets that can be included in the maximum in the real investment portfolio and the minimum proportion of stable assets.

예를 들면, 사용자의 위험도 레벨은 4라고 한다면, 사용자의 현실 투자 포트폴리오에 포함시킬 수 있는 최대 위험 자산의 비중은 40%일 수 있으며, 채권형 자산과 같은 안정적인 자산의 최소 비중은 60%일 수 있으며, 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이를 반영하여 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.For example, if the user's risk level is 4, the proportion of the maximum risk asset that can be included in the user's real investment portfolio may be 40%, and the minimum proportion of stable assets such as bond-type assets may be 60%, , the real investment portfolio generation unit 240 may generate a real investment portfolio by reflecting this.

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보 및 산출된 위험자산의 비중을 제약조건으로 하여, 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목을 현실 투자 포트폴리오에 적어도 1개 이상 포함시키도록 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.The real investment portfolio generation unit 240 includes at least one stock corresponding to the essential included stock information in the real investment portfolio by constraining the investment amount information included in the user's securities account information and the calculated risk asset weight as a constraint. Create a realistic investment portfolio

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보 및 산출된 위험자산의 비중을 기준으로 하여 투자금 정보 및 산출된 위험자산의 비중 조건 내에서 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함시켜 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 증권 또는 금융상품을 구매할 수 있는 투자금 정보인 자금 내에서 사용자가 선택한 위험도 레벨에 상응하는 위험자산 비중의 조건 내에서 사용자가 선택한 필수 포함 종목을 현실 투자 포트폴리오에 1개 이상 포함할 수 있다.The real investment portfolio generation unit 240 is a stock corresponding to the required included stock information within the conditions of the investment amount information and the calculated ratio of the risk assets based on the investment information included in the user's securities account information and the calculated ratio of risk assets. can be included in the real investment portfolio to create a real investment portfolio. The real investment portfolio generation unit 240 is configured by the user within the conditions of the proportion of risky assets corresponding to the risk level selected by the user within the funds that are investment information for purchasing securities or financial products included in the user's securities account information. You can include one or more stocks in your real investment portfolio.

예를 들면, 사용자의 증권 계좌에는 투자금 1,000,000원이 있으며, 사용자가 지정한 필수 포함 종목은 주식으로 A종목으로 1주당 200,000원이며, 사용자의 위험도 레벨은 4일 수 있다. 사용자의 투자금 정보 및 위험도 레벨에 따른 위험자산의 비중을 제약조건으로 하면 투자금 사용자 위험도 레벨 4은 채권형 자산과 같은 안정적인 자산의 최소 비중은 60%일 수 있으며, 사용자가 필수 포함 종목으로 선택한 종목은 투자금으로 A종목 1주를 매수할 수 있다. 그러나 사용자의 증권 계좌에는 투자금 1,000,000원이 있으며, 사용자가 지정한 필수 포함 종목은 주식으로 A종목으로 1주당 200,000원이며, 사용자의 위험도 레벨은 1일 수 있다. 사용자의 투자금 정보 및 위험도 레벨에 따른 위험자산의 비중을 제약조건으로 하면 투자금 사용자 위험도 레벨 1은 채권형 자산과 같은 안정적인 자산의 최소 비중은 90%일 수 있다. A종목은 1주당 200,000원으로 전체 투자금의 20%의 비중을 차지하고 있어 채권형 자산을 90%로 채워야 하는 제약조건에 부합하지 않아 사용자가 선택한 필수 포함 종목을 매수할 수 없다.For example, the user's securities account has an investment of 1,000,000 won, the mandatory included stock designated by the user is 200,000 won per share as stock A stock, and the user's risk level may be 4. If the proportion of risk assets according to the user's investment information and risk level is a constraint, the minimum proportion of stable assets such as bond-type assets for investment user risk level 4 may be 60%, and the stocks selected by the user as mandatory include the investment You can buy 1 share of A stock. However, there is an investment of 1,000,000 won in the user's securities account, the mandatory included stocks designated by the user are stock A stocks, which is 200,000 won per share, and the user's risk level may be 1. If the proportion of risk assets according to the user's investment information and risk level is a constraint, the minimum proportion of stable assets such as bond-type assets for investment user risk level 1 may be 90%. Stock A is 200,000 won per share, accounting for 20% of the total investment, so it does not meet the constraint to fill 90% of bond-type assets, so the user cannot purchase the essential included stocks.

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보에서 현실 투자 포트폴리오에 포함될 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목의 총 매입가격을 뺀 나머지 금액을 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배하여 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.The real investment portfolio generator 240 subtracts the total purchase price of stocks corresponding to the essential included stock information to be included in the real investment portfolio from the investment money information included in the user's securities account information, and calculates the remaining amount according to the weight of each stock of the ideal investment portfolio. distribution to create a real investment portfolio.

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 증권 또는 금융 상품에 실제로 투자할 수 있는 투자금 정보로 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 거래 성향 정보에 필수 포함 종목 정보가 포함되어 있어 필수 포함 종목을 구매할 수 있는 경우에는 사용자의 전체 투자금에서 필수 포함 종목을 구매한 금액을 뺀 나머지 금액으로 이상 투자 포트폴리오와 유사도가 높은 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.The real investment portfolio generating unit 240 may generate a real investment portfolio with investment money information that can actually be invested in securities or financial products included in the user's securities account information. If the required included stocks can be purchased because the transactional propensity information includes essential included stocks, a real investment portfolio with high similarity to the ideal investment portfolio is created with the remaining amount minus the purchase amount of the mandatory included stocks from the user's total investment. can do.

예를 들면, 사용자의 증권 계좌에는 투자금 1,000,000원이 있으며, 사용자의 위험도 레벨은 4이며, 사용자가 지정한 필수 포함 종목은 주식으로 A종목으로 1주당 200,000원이다. 사용자의 투자금 정보 및 위험도 레벨에 따른 위험자산의 비중을 제약조건으로 하면 투자금 사용자 위험도 레벨 4은 채권형 자산과 같은 안정적인 자산의 최소 비중은 60%일 수 있으며, 사용자가 필수 포함 종목으로 선택한 종목은 위험 자산으로 분류되지 않지만 채권형 자산으로도 분류되지 않으므로, 투자금으로 A종목 1주를 매수할 수 있다. 투자금 1,000,000원으로 A종목 1주를 매수하면 남은 투자금은 800,000원이며, 남은 투자금은 800,000원으로 원래 투자금의 1,000,000원의 60%인 600,000원으로 채권형 자산과 같은 안정적인 자산을 포함시켜 이상 투자 포트폴리오와 유사한 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.For example, the user's securities account has an investment of 1,000,000 won, the user's risk level is 4, and the mandatory included stock designated by the user is stock A, which is 200,000 won per share. If the proportion of risky assets according to the user's investment information and risk level is a constraint, the minimum proportion of stable assets such as bond-type assets for investment user risk level 4 may be 60%, and the stocks selected by the user as mandatory include risk Although it is not classified as an asset, it is not classified as a bond-type asset, so you can purchase one share of A stock as an investment. If you purchase one share of A stock with an investment of 1,000,000 won, the remaining investment is 800,000 won, and the remaining investment is 800,000 won, which is 60% of the original investment of 1,000,000 won, or 600,000 won. You can create a real investment portfolio.

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목 및 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배된 종목을 제외한 나머지 금액을 차례대로 필수 포함 종목 정보에 포함된 종목, 주식인 종목, 이상 투자 포트폴리오에서의 비중과 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목 및 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목의 순서로 분배한다.The real investment portfolio generation unit 240 sequentially calculates the remaining amount excluding the stocks distributed according to the weight of the stocks corresponding to the essential included stock information and the stocks of the ideal investment portfolio, the stocks included in the mandatory included stock information, the stocks, and more Distributed in the order of stocks with a large difference in weight in the investment portfolio and stocks in the actual investment portfolio and stocks with a high weight in the ideal investment portfolio.

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오와 유사한 현실 투자 포트폴리오를 생성하더라도 이상 투자 포트폴리오를 정확하게 따르지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 이에 따라 나머지 금액이 발생할 수 있으며, 이 나머지 금액으로 필수 포함 종목 정보에 포함된 종목, 주식인 종목, 이상 투자 포트폴리오에서의 비중과 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목 및 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목의 순서로 나머지에 해당하는 비중을 채울 수 있다.Even if the real investment portfolio generating unit 240 generates a real investment portfolio similar to the ideal investment portfolio, it may not accurately follow the ideal investment portfolio. As a result, a remaining amount may be generated, and the remaining amount is the stock, stock, and stock that has a large difference between the weight in the stocks, stocks, and ideal investment portfolios included in the mandatory included stock information, and high proportion in the extraordinary investment portfolio You can fill in the proportions corresponding to the rest in the order of the stocks occupying the .

예를 들면 이상 투자 포트폴리오에는 비율상 A종목을 10.2132주 매수하도록 되어 있지만 현실 투자 포트폴리오는 실제로 사용자의 증권 계좌로 매수를 해야 하는 투자 포트폴리오를 생성하기 때문에 내림하여 A종목을 10주만 살수가 있다. 이런 경우 0.2132주에 해당하는 금액은 나머지 금액일 수 있다. 나머지 금액은 한종목이 아닌 복수의 종목에서 발생할 수 있으며, 나머지 금액에 해당하는 금액은 1순위로는 사용자가 필수 포함 종목으로 지정한 종목을 구입하고, 이를 구입할 수 없다면 2순위로 이상 투자 포트폴리오에 포함된 주식인 종목, 3순위로는 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목에 해당하는 종목을 구입하고, 4순위로는 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목을 구입할 수 있다.For example, in the ideal investment portfolio, 10.2132 stocks of stock A are to be purchased in proportion, but the real investment portfolio actually creates an investment portfolio that requires purchases with the user's stock account, so you can round down and buy only 10 stocks of stock A. In this case, the amount equivalent to 0.2132 shares may be the remainder. The remaining amount may arise from multiple stocks rather than one stock, and the amount corresponding to the remaining amount purchases stocks designated as mandatory inclusion by the user as the 1st priority, and if it is not possible to purchase them, the amount corresponding to the remaining amount is included in the investment portfolio as the 2nd priority or higher. Stocks that are stocks, stocks with a large difference in weight between the ideal investment portfolio and the real investment portfolio, can be purchased with the 3rd priority, and stocks with a high weight in the ideal investment portfolio can be purchased with the 4th priority.

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 제1종목이 상장지수펀드(ETF)인 경우, 종목과 동일한 기초자산을 추종하는 다른 상장지수펀드가 존재하는지 확인하고, 제1종목과 동일한 기초자산을 추종하는 상장지수펀드인 제2종목이 존재하는 경우, 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오에서의 비중의 차이가 최소화되도록 현실 투자 포트폴리오에서의 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정한다.When the first item included in the above investment portfolio is an exchange-traded fund (ETF), the real investment portfolio generation unit 240 checks whether another exchange-traded fund following the same underlying asset as the stock exists, and the first item and If there is a second item, which is an exchange-traded fund that tracks the same underlying asset, the weight of the first item and the second item in the actual investment portfolio is determined so that the difference in weight between the ideal investment portfolio and the actual investment portfolio is minimized. .

상장지수펀드(ETF)는 특정한 기초자산 지수의 움직임에 연동해서 운용되는 인덱스 펀드의 일종으로 거래소에 상장되어 실시간으로 매매될 수 있다. 이상 투자 포트폴리오에 포함된 제1종목은 특정 기초자산을 추종하는 상장지수펀드일 수 있으며, 특정 기초자산을 추종하는 다른 종목의 상장지수펀드인 제2종목이 존재할 수 있다. 제1종목과 제2종목은 동일한 기초자산을 추종하지만 1주 또는 1개의 단위당의 가격에 차이가 있을 수 있으며, 가격이 다른 제1종목와 제2종목의 비중을 조정하여 이상 투자 포트폴리오에 포함되어 있는 제1종목의 비중과 최대로 유사한 비중을 결정할 수 있다.An exchange-traded fund (ETF) is a type of index fund that is operated in conjunction with the movement of a specific underlying asset index, and can be listed on an exchange and traded in real time. The first item included in the above investment portfolio may be an exchange-traded fund that tracks a specific underlying asset, and the second item that is an exchange-traded fund of another stock that tracks a specific underlying asset may exist. The 1st and 2nd stocks follow the same underlying asset, but the price per share or per unit may be different. A weight similar to the weight of the first stock may be determined.

예를 들면, S&P 500지수를 기초자산으로 추종하는 상장지수펀드는 매우 많으며, 대표적인 상장지수펀드로는 IVV가 있으며 이는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 제1종목일 수 있다. IVV는 수수료가 저렴하고 거래량이 높아 인기가 많지만 200달러가 조금 넘어가는 주당 가격으로 인해 소액 계좌에서 담기는 어려운 한계점이 있을 수 있다. 또한 S&P 500지수를 기초자산으로 추종하는 ITOT라는 종목은 제1종목과 같은 기초자산을 추종하는 제2종목이 될 수 있으며, 1주에 60달러 정도이며, 자산흐름이 제1종목인 IVV와 동일하며, 소액계좌에 적합한 종목일 수 있다. 기존의 펀드 운용이나 큰 고액자산가들을 위한 이상 투자 포트폴리오를 기반으로 현실 투자 포트폴리오를 생성한다면 제1종목인 IVV으로만으로도 현실 투자 포트폴리오를 생성하는데 문제가 없지만 소액계좌를 보유하고 있는 사용자를 위해서는 IVV 보다 ITOT와 같은 종목을 포함시키는 것이 더욱 적절할 수 있다. 또한, 증권 계좌 정보의 투자금의 금액이 큰 사용자의 현실 투자 포트폴리오를 구축하는 경우에도 제1종목과 제2종목을 적절히 함께 활용하는 것도 하나의 방법일 수 있으며, 최대로 제1종목으로 매수할 수 있는 만큼 매수한 후에 나머지 금액을 제2종목을 매수하여 채우거나, 최대한 나머지 비중에 발생하지 않기 위하여 제1종목와 제2종목의 가격을 고려하여 비중을 결정하여 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.For example, there are very many exchange-traded funds that follow the S&P 500 index as an underlying asset, and IVV is a representative exchange-traded fund, which may be the first item included in the above investment portfolio. IVV is popular because of its low fees and high trading volume, but due to the price per share of just over $200, it can be difficult to put in a small account. In addition, an ITOT stock that tracks the S&P 500 as an underlying asset can be a second stock that tracks the same underlying asset as the first stock, and costs about $60 per share, and has the same asset flow as IVV, the first stock. and may be suitable for small accounts. If you create a real investment portfolio based on the existing fund management or the ideal investment portfolio for large-capacity investors, there is no problem in creating a real investment portfolio with only the first item, IVV, but for users with small accounts, it is better to use ITOT than IVV. It may be more appropriate to include stocks such as In addition, even in the case of building a real investment portfolio of a user with a large amount of investment in the securities account information, it may be one way to properly utilize the first and second stocks together, After purchasing as much as possible, the remaining amount may be filled by purchasing the second item, or a real investment portfolio may be created by determining the weight in consideration of the prices of the first and second items in order not to occur in the remaining weight as much as possible.

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우, 수수료가 최소가 되도록 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정한다.When the difference between the weights of the ideal investment portfolio and the actual investment portfolio is within a predetermined reference value, the real investment portfolio generating unit 240 determines the weights of the first item and the second item so that the fee is minimized.

증권 또는 금융 상품을 매매할 때 수수료가 발생할 수 있으며, 수수료는 매매하는 건당 또는 매매하는 상품의 금액에 따라 결정될 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 적은 경우 매매 수수료로 발생하는 비용을 절감할 수 있도록 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정할 수 있다. 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 많이 나는 경우 현실 투자 포트폴리오를 생성할 때 매매하는 금액의 양은 커지게 될 수 있으며, 그 금액에 비해 수수료는 적은 비율을 차지할 수 있다. 그러나 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 적은 경우 매매를 하는 비용 중 수수료가 많은 비중을 차지할 수 있으므로 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우 수수료가 최소가 되도록 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정할 수 있다.Fees may be incurred when buying and selling securities or financial products, and the fee may be determined per transaction or according to the amount of the product being traded. The real investment portfolio generating unit 240 may determine the weight of the first item and the second item so as to reduce the cost incurred as a trading fee when the difference between the weights of the ideal investment portfolio and the actual investment portfolio is small. If there is a large difference between the proportions of the ideal investment portfolio and the real investment portfolio, the amount of the trading amount may increase when creating the real investment portfolio, and the commission may occupy a small percentage compared to the amount. However, if the difference between the proportions of the ideal investment portfolio and the real investment portfolio is small, commissions may occupy a large proportion of the trading costs. You can determine the weight of the 1st and 2nd items.

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보를 고려하면 매수할 수 없는 종목이 존재하는 경우, 매수할 수 없는 종목과 유사도가 높은 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함시킨다.The real investment portfolio generation unit 240 sets a stock with a high similarity to the non-purchasable stock when considering the investment money information included in the user's securities account information among the stocks included in the ideal investment portfolio. Include in your investment portfolio.

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보를 고려하여 매수할 수 있는 종목과 매수할 수 없는 종목을 확인할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 매수할 수 있는 종목으로 판단되는 경우 그 종목을 매수할 수 있으며, 매수할 수 없는 종목으로 판단되는 경우 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목과 유사도가 높은 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함할 수 있다.The real investment portfolio generating unit 240 may check stocks that can be purchased and stocks that cannot be purchased in consideration of investment money information included in the user's securities account information among stocks included in the ideal investment portfolio. The real investment portfolio generation unit 240 may purchase the stock if it is determined that it is a stock that can be purchased among the stocks included in the ideal investment portfolio, and if it is determined that the stock cannot be purchased, the similarity to the stock included in the abnormal investment portfolio is high. Higher stocks can be included in real investment portfolios.

예를 들면, 이상 투자 포트폴리오에 포함된 A종목의 가격은 1주당 1,000,000원일 수 있다. 그러나 사용자의 투자금은 900,000원이라고 한다면 A종목은 구매할 수 없는 종목으로 확인할 수 있으며, 현실 투자 포트폴리오 생성부는 A종목과 유사한 다른 종목을 확인하여 현실 투자 포트폴리오에 포함할 수 있다.For example, the price of item A included in the above investment portfolio may be 1,000,000 won per share. However, if the user's investment is 900,000 won, item A can be identified as a stock that cannot be purchased, and the real investment portfolio generator can check other stocks similar to item A and include it in the real investment portfolio.

유사도는 각각의 종목들의 시계열 분포의 유사도에 의해 결정된다.The similarity is determined by the similarity of the time series distribution of each stock.

현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 매수할 수 없는 종목이 있는 경우 그 종목과 유사한 종목을 판단하여 현실 투자 포트폴리오에 포함시킬 수 있으며, 그 종목과 유사한 종목을 판단하는 척도인 유사도는 각각의 종목들의 시계열 분포의 유사도에 의해 결정될 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 매수할 수 없는 종목을 기준이 되는 종목이라 할 수 있으며, 그 기준이 되는 종목의 시계열 정보를 기준으로 다른 복수의 종목의 시계열 정보를 기준으로 유사도를 계산할 수 있다. 시계열 정보는 각 종목들의 자산들이 시간의 경과에 따라 연속적으로 관측된 관측 값을 시계열로 정리한 값으로, 각 종목의 가격 변동 값에 대한 시계열 정보로 투자 가치에 대한 척도일 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 기준이 되는 종목과 다른 복수의 종목을 비교하여 유사도를 계산할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 기준이 되는 종목과 유사도가 높은 종목을 유사자산으로 확인하여 분류할 수 있으며, 유사도가 높은 종목을 기준이 되는 종목과 대응시켜 저장할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 유사도가 높다고 판단되는 종목을 기준이 되는 종목 대신 현실 투자 포트폴리오에 포함하여 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.If there is a stock that cannot be purchased among the stocks included in the ideal investment portfolio, the real investment portfolio generation unit 240 may determine a stock similar to the stock and include it in the real investment portfolio, a measure for determining a stock similar to the stock The phosphorus similarity may be determined by the similarity of the time series distribution of each stock. The real investment portfolio generation unit 240 may refer to stocks that cannot be purchased among stocks included in the ideal investment portfolio as a reference, and time series information of a plurality of other stocks based on the time series information of the stocks serving as the reference. The similarity can be calculated based on this. The time series information is a time series of continuously observed observation values of the assets of each item over time, and is time series information on the price change value of each item, and may be a measure of investment value. The real investment portfolio generating unit 240 may calculate a similarity by comparing a reference stock and a plurality of other stocks. The real investment portfolio generation unit 240 may identify and classify stocks having a high degree of similarity to a reference stock as similar assets, and may store stocks having a high similarity in correspondence with the standard stock. The real investment portfolio may be created by including stocks that are judged to have high similarity to the real investment portfolio in the real investment portfolio instead of the standard stock.

거래 주문 처리부(250)는 생성된 현실 투자 포트폴리오를 기초로 거래 주문을 처리한다.The transaction order processing unit 250 processes a transaction order based on the generated real investment portfolio.

거래 주문 처리부(250)는 생성된 현실 포트폴리오를 기초로 생성된 현실 투자 포트폴리오에 포함되어 있는 종목을 기초로 거래 주문을 처리할 수 있다. 거래 주문 처리는 현실 투자 포트폴리오에 포함되어 있는 종목 또는 상품에 대한 매수 또는 매도일 수 있으며, 거래 주문 처리부(250)는 복수 사용자의 계좌 정보에 대응되는 복수의 증권사의 주문 처리를 한번에 할 수 있다.The transaction order processing unit 250 may process a transaction order based on stocks included in the generated real investment portfolio based on the generated real portfolio. The transaction order processing may be buying or selling stocks or products included in the real investment portfolio, and the transaction order processing unit 250 may process orders from a plurality of securities companies corresponding to account information of a plurality of users at once.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 필수 포함 종목을 포함하여 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 과정의 일례를 도시한 도면이다.3 is a diagram illustrating an example of a process of generating a real investment portfolio including essential items according to an embodiment of the present invention.

예를 들면, 사용자의 투자금은 1,000,000원이고, 필수 포함 종목으로 1주당 10,000원인 A종목을 선택하였으며, 생성된 이상 투자 포트폴리오(310)는 A종목 33%, B종목 48%, C종목 19%의 비중을 차지하고 있다. 이상 투자 포트폴리오의 비중을 기준으로는 A종목은 330,000원, B종목은 480,000원, C종목은 190,000원에 상응하는 비용이 투자될 수 있다. 이상 투자 포트폴리오에 포함된 A종목의 단가는 1주당 10,000원이며, B종목의 단가는 1주당 13,000원이며, C종목의 단가는 15,000원일 수 있으며, 이상 투자 포트폴리오 비중을 기준으로 각 종목을 살 수 있는 매수량은 A종목은 33주, B종목은 36.923주, C종목은 12.667주일 수 있따. 이를 기준으로 현실 투자 포트폴리오를 생성해보면, 첫 단계로 사용자는 필수 포함 종목을 A종목으로 선택하였으므로 이상 투자 포트폴리오를 참고하여 먼저 A종목 33주를 매수하여 사용자의 투자금 비용 중 33%를 채운 현실 투자 포트폴리오를 생성(321)할 수 있다. 두번째 단계는 필수 포함 종목을 포함한 비중을 제외한 67%를 기반으로 현실 포트폴리오를 생성할 수 있으며, 이상 투자 포트폴리오와 유사하게 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 67%를 기반으로 현실 포트폴리오를 생성(322)하면 1주당 1,300원인 B종목을 36주 매수하여 47%의 비중을 차지하고, C종목을 12주 매수하여 18%의 비중을 차지할 수 있다. 각 종목별로 매수하고 남은 나머지 금액은 A종목에서는 발생하지 않았으며, B종목에서는 목표였던 36.923주에서 내림값인 0.923와 C종목에서 목표였던 12.667주에서 내린 값인 0.667주에 해당하는 금액은 합쳐서 22,000이 될 수 있으며, 이 나머지 금액인 22,00원을 채울 수 있는 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 다음 세번째 단계는 나머지 금액인 22,00원을 채울 수 있는 현실 투자 포트폴리오를 생성하기 위한 기준을 보면 1순위 필수 포함 종목 정보에 포함된 종목, 2순위 주식인 종목, 3순위 이상 투자 포트폴리오에서의 비중과 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목, 4순위 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목의 순서로 나머지에 해당하는 비중일 수 있다. 1순위에 해당하는 필수 포함 종목은 1주당 10,000원으로 2주를 매수할 수 있으며 기타 금액인 나머지 금액으로 필수 포함 종목을 매수하여 현실 투자 포트폴리오를 생성(323)할 수 있다.For example, the user's investment is KRW 1,000,000, and stock A, which is 10,000 won per share, is selected as a mandatory included stock, and the created ideal investment portfolio 310 is 33% of stock A, 48% of stock B, and 19% of stock C. is playing an important role. Based on the weight of the above investment portfolio, the cost equivalent to KRW 330,000 for Item A, KRW 480,000 for Item B and KRW 190,000 for Item C can be invested. The unit price of item A included in the above investment portfolio is 10,000 won per share, the unit price of item B is 13,000 won per share, and the unit price of item C may be 15,000 won. The number of purchases available is 33 shares for A stock, 36.923 stocks for B, and 12.667 stocks for C stock. When creating a real investment portfolio based on this, as the first step, the user selected the required stock as stock A, referring to the above investment portfolio, first purchased 33 stocks of stock A and filled 33% of the user's investment cost. may be generated 321 . In the second step, a real portfolio can be created based on 67% excluding the weight including essential included stocks, and a real investment portfolio can be created similarly to the ideal investment portfolio. If a real portfolio is created (322) based on 67%, 36 shares of B stocks, which are 1,300 won per share, can be purchased for 47%, and 12 stocks of C stocks can be purchased for 18%. The remaining amount after purchasing each stock did not occur in stock A, and in stock B, the amount corresponding to 0.923, which was a downgrade from the target of 36.923 shares, and 0.667 shares, which was the target of 12.667 in stock C, totaled 22,000. It is possible to create a real investment portfolio that can fill the remaining amount of 22,00 won. The third step is the standard for creating a real investment portfolio that can fill the remaining amount of 22,00 won, the stocks included in the first-order essential included stock information, the second-ranked stock, and the weight in the third-placed investment portfolio In the order of stocks with a large difference in weight from the actual investment portfolio and stocks with a high weight in the fourth or higher investment portfolio, the weight may correspond to the rest. The essential included stocks corresponding to the first priority may be purchased for 2 weeks at 10,000 won per share, and the required included stocks may be purchased with the remaining amount, which is the other amount, to create a real investment portfolio ( 323 ).

도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 동일한 기초자산을 추종하는 상장지수펀드 중 계좌 규모에 따라 비중을 결정하는 일례를 도시한 도면이다.4 is a diagram illustrating an example of determining a weight according to an account size among exchange-traded funds that follow the same underlying asset according to an embodiment of the present invention.

예를 들면, 사용자의 증권 계좌 정보에는 투자금이 900,000원이 있으며, 기초 자산을 단기 채권을 추종하는 G종목과 H종목이 있을 수 있다. 제1 종목에 해당하는 G종목의 1주당 가격은 250,000원이며, 제2종목에 해당하는 H종목의 1주당 가격은 40,000원 일 수 있다. 사용자의 투자금을 기반으로 G종목으로만 현실 투자 포트폴리오를 생성(410)해보면 G종목을 3주 매수할 수 있으며 나머지 금액이 150,000원이 발생한다. 이는 전체에서 17%의 비중을 차지할 수 있다. 또한 H종목으로만 현실 투자 포트폴리오를 생성(420)해보면 H종목을 22주 매수할 수 있으며 나머지 금액은 20,000원이 발생할 수 있다. 이는 전체에서 2%의 비중을 차지하며, G종목으로만 현실 투자 포트폴리오를 생성하는 것 보다 나머지 금액이 상당히 줄어드는걸 확인할 수 있다. H종목과 G종목을 모두 포함하여 현실 투자 포트폴리오를 생성(430)해보면 G종목 2주를 매수하면 56%, H종목을 10주 매수하면 44%를 차지하여 나머지 금액이 발생하지 않고 사용자의 투자금을 모두 사용하여 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.For example, in the user's securities account information, there may be an investment of 900,000 won, and there may be G and H items that follow short-term bonds as the underlying asset. The price per share of item G corresponding to the first item may be 250,000 won, and the price per share of item H corresponding to the second item may be 40,000 won. If you create a real investment portfolio with only G stocks based on the user's investment (410), you can purchase G stocks for 3 weeks, and the remaining amount is 150,000 won. This can account for 17% of the total. In addition, if you create a real investment portfolio with only H stocks (420), you can purchase H stocks for 22 weeks, and the remaining amount may be 20,000 won. This accounts for 2% of the total, and it can be seen that the remaining amount is significantly reduced compared to creating a real investment portfolio with only G stocks. If you create a real investment portfolio including both H and G stocks (430), it takes up 56% if you buy 2 stocks of G stocks and 44% if you buy 10 stocks of H stocks. All of them can be used to create a real investment portfolio.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 투자 종목의 유사도를 시계열 분포에 의해 결정하는 일례를 도시한 도면이다.5 is a diagram illustrating an example of determining the degree of similarity of investment items by time series distribution according to an embodiment of the present invention.

예를 들면, 기준이 되는 종목의 시계열 정보(510)와 유사하다고 판단되는 복수의 종목들의 시계열 정보(521, 522, 523, 524)와 유사도를 계산해보면, 복수의 종목 중 첫번째 종목(521)과의 유사도가 98%, 복수의 종목 중 두번째 종목과의 유사도는 50%, 복수의 종목 중 세번째 종목과의 유사도는 10%, 복수의 종목 중 네번째 종목과의 유사도는 70%로 확인할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 기준이 되는 종목의 시계열 정보(510)와 유사도가 가장 높은 복수의 종목 중 첫번째 종목(521)과 유사자산으로 확인할 수 있다.For example, if the similarity with the time series information 521, 522, 523, 524 of a plurality of items determined to be similar to the time series information 510 of the reference item is calculated, the first item 521 and 98% of the similarity with the second stock among the multiple stocks, the similarity with the second stock among the plurality of stocks is 50%, the similarity with the third stock among the plurality of stocks is 10%, and the similarity with the fourth stock among the plurality of stocks is 70%. The real investment portfolio generating unit 240 may identify the first stock 521 and similar assets among a plurality of stocks having the highest similarity to the time series information 510 of stocks serving as a reference included in the ideal investment portfolio.

도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 개별계좌 자동거래 방법의 순서도를 도시한 도면이다.6 is a diagram illustrating a flowchart of an automatic transaction method for individual accounts according to an embodiment of the present invention.

이상의 자동거래 시스템은 개별계좌 자동거래 방법으로 구현되어 실현될 수 있으며, 상기 자동거래 시스템의 기술적인 사상을 그대로 적용할 수 있다.The above automatic transaction system can be realized and implemented as an automatic transaction method for individual accounts, and the technical idea of the automatic transaction system can be applied as it is.

이와 같은, 자동거래 방법은 애플리케이션으로 구현되거나 다양한 컴퓨터 구성요소를 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령어의 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 프로그램 명령어, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다.Such an automatic transaction method may be implemented as an application or implemented in the form of program instructions that may be executed through various computer components and recorded in a computer-readable recording medium. The computer-readable recording medium may include program instructions, data files, data structures, etc. alone or in combination.

상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록되는 프로그램 명령어는 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거니와 컴퓨터 소프트웨어 분야의 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.The program instructions recorded on the computer-readable recording medium are specially designed and configured for the present invention, and may be known and available to those skilled in the art of computer software.

중앙처리장치 및 메모리를 구비하는 자동거래 방법에 있어서, 거래 성향 정보를 수신하는 단계(S601)는 거래 성향 정보 수신부(210)에서 사용자의 위험도 레벨을 포함하는 거래 성향 정보를 수신한다.In the automatic transaction method having a central processing unit and a memory, in the step of receiving the transaction tendency information ( S601 ), the transaction tendency information including the risk level of the user is received from the transaction tendency information receiving unit 210 .

거래 성향 정보는 사용자의 투자 성향일 수 있으며, 사용자의 자산 상태와 투자하고자 하는 금융 상품에 대한 선호도일 수 있다. 거래 성향 정보는 포트폴리오의 실제 위험도를 조절할 수 있는 위험도 레벨 중 사용자는 최소 레벨에서 최대 레벨 중 자신의 위험도 레벨을 선택할 수 있으며, 거래 성향 정보를 수신하는 단계(S601)는 이를 수신할 수 있다. 위험도 레벨은 높을수록 고위험 자산의 비중을 많이 포함시킬 수 있으며, 레벨이 낮을수록 고위험 자산의 비중을 적게 포함시킬 수 있다. 또한, 위험도 레벨에 따라서 안정적인 자산의 최소 비중이 결정될 수 있다.The transaction propensity information may be the user's investment propensity, and may be the user's asset status and preference for financial products to be invested. As for the transaction propensity information, the user may select his/her own risk level from among the minimum level to the maximum level among risk levels capable of adjusting the actual risk of the portfolio, and receiving the transaction propensity information ( S601 ) may receive it. The higher the risk level, the greater the proportion of high-risk assets can be included, and the lower the level, the less the proportion of high-risk assets can be included. In addition, the minimum proportion of stable assets may be determined according to the level of risk.

거래 성향 정보를 수신하는 단계(S601)는 한 명 이상의 사용자 각각에 대한 성향 정보를 수신하여 저장할 수 있다. 거래 성향 정보는 사용자의 위험도 레벨, 수익과 위험의 밸런스, 투자 시 발생하는 손실 정도, 사용자의 소득 수준, 사용자의 재산 중 금융자산이 차지하는 비중, 사용자의 금융 투자 경험 여부, 예상 투자 기간, 매매 빈도 등을 포함할 수 있으며, 이를 기반으로 사용자의 거래 성향 정보를 파악하여 그루핑한 정보일 수 있다.In the step of receiving the transaction propensity information ( S601 ), propensity information for each of one or more users may be received and stored. The transaction propensity information includes the user's risk level, the balance of profit and risk, the degree of loss in investment, the user's income level, the proportion of financial assets in the user's property, whether the user's financial investment experience, expected investment period, and trading frequency. and the like, and based on this, it may be information grouped by identifying the user's transaction propensity information.

증권 계좌 정보를 수신하는 단계(S602)는 계좌 정보 수신부(220)에서 사용자의 투자금 정보를 포함하는 증권 계좌 정보를 수신한다.In the step of receiving the stock account information ( S602 ), the account information receiving unit 220 receives the stock account information including the user's investment money information.

증권 계좌 정보를 수신하는 단계(S602)는 거래 주문 채널 설정부를 포함할 수 있으며, 거래 주문 채널 설정부는 사용자의 증권 계좌를 발생한 증권사 시스템과 연동할 수 있도록 설정할 수 있다. 거래 주문 채널 설정부는 증권사 시스템과 연동하여 증권사에서 발행한 사용자의 증권 계좌에서 증권 또는 금융 관련 상품을 매매하기 위하여 명령을 주고받을 수 있으며, 다양한 증권사에 계좌를 개설한 복수 사용자의 계좌를 각각 관리할 수 있도록 설정할 수 있다. 거래 주문 채널은 증권사에서 증권 또는 금융 관련 상품의 매매를 포함한 거래에 대한 주문을 나타내는 신호를 주고받기 위한 통신 연결을 의미할 수 있으며, 거래 주문 채널 설정부는 증권사별로 각각 다양한 거래 주문을 통신할 수 있는 거래 주문 채널을 설정할 수 있다.Receiving the securities account information ( S602 ) may include a trading order channel setting unit, and the trading order channel setting unit may set the user's securities account to be linked with the generated securities company system. The transaction order channel setting unit can link with the securities company system to send and receive commands to buy and sell securities or financial-related products from the user's securities account issued by the securities company, and manage the accounts of multiple users who have opened accounts at various securities companies. can be set to be The trading order channel may mean a communication connection for a brokerage company to send and receive signals indicating an order for a transaction including the sale of securities or financial products, and the trading order channel setting unit can communicate various trading orders for each securities company. You can set up a trading order channel.

이상 투자 포트폴리오를 생성하는 단계(S603)는 이상 투자 포트폴리오 생성부(230)에서 수신한 거래 성향 정보를 기초로 이상 투자 포트폴리오를 생성한다.In the step of generating the abnormal investment portfolio ( S603 ), the abnormal investment portfolio is generated based on the transaction propensity information received from the abnormal investment portfolio generating unit 230 .

포트폴리오는 금융 상품 투자에서 위험을 줄이고 투자 수익을 극대화하기 위한 일환으로 여러 종목에 분산 투자하는 형태일 수 있으며, 자산 배분에 대한 구성일 수 있다. 이상 투자 포트폴리오를 생성하는 단계(S603)는 사용자의 거래 성향 정보를 기초로 거래 성향 정보별 각각에 맞는 이상 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.A portfolio may be a form of diversifying investments in multiple stocks as part of reducing risk and maximizing investment returns in financial product investment, and may be a configuration for asset allocation. In the step of generating the abnormal investment portfolio ( S603 ), an abnormal investment portfolio suitable for each of the transactional tendency information may be generated based on the user's transactional tendency information.

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 현실 투자 포트폴리오 생성부(240)에서 이상 투자 포트폴리오를 수신하여, 사용자의 증권 계좌 정보를 기초로 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.In the step of generating the real investment portfolio ( S604 ), the real investment portfolio generation unit 240 receives the ideal investment portfolio, and generates the real investment portfolio based on the user's stock account information.

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오를 수신하고, 사용자 증권 계좌 정보를 기반으로 그 조건에 적절한 이상 투자 포트폴리오와 유사도가 높은 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오는 사용자의 명의로 직접 구입할 수 있는 증권 또는 금융 상품을 포함할 수 있으며, 사용자의 증권 계좌의 상황 또는 조건에 맞아 구입할 수 있는 증권 또는 금융 상품을 기반으로 복수의 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.The step of generating the real investment portfolio ( S604 ) may include receiving the ideal investment portfolio, and generating a real investment portfolio having a high similarity to the ideal investment portfolio suitable for the condition based on the user's securities account information. The Real Investment Portfolio may include securities or financial instruments that can be purchased directly in the user's name, and multiple Real Investment Portfolios may be created based on the securities or financial instruments available for purchase according to the circumstances or conditions of the user's securities account. can

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 복수 사용자 각각의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금액 정보를 기초로 투자금액 내에서 이상 투자 포트폴리오에 최근접한 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.The step of generating the real investment portfolio ( S604 ) generates a real investment portfolio closest to the ideal investment portfolio within the investment amount based on the investment amount information included in the securities account information of each of the plurality of users.

복수 사용자 각각의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금액 정보는 각각의 사용자 증권 계좌의 잔액 중에서 증권 또는 금융상품을 구입할 수 있는 금액일 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오를 기반으로 복수 사용자 각각의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금액 정보를 기초로 구입할 수 있는 증권 또는 금융상품과 구입할 수 없는 증권 또는 금융상품을 판단할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 구입할 수 있다고 판단되는 증권 또는 금융상품을 기반으로 이상 투자 포트폴리오와 가장 유사한 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.The investment amount information included in the securities account information of each of the plurality of users may be an amount capable of purchasing securities or financial products from the balance of each user's securities account. The step of creating a real investment portfolio ( S604 ) is to determine which securities or financial products can be purchased and which cannot be purchased based on the investment amount information included in the securities account information of each of the plurality of users based on the ideal investment portfolio. can The step of generating the real investment portfolio ( S604 ) may generate a real investment portfolio most similar to the ideal investment portfolio based on securities or financial products that are determined to be available for purchase.

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험자산의 비중을 산출하고, 현실 투자 포트폴리오에서 위험자산의 비중이 산출된 위험자산의 비중을 초과하지 않도록 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.In the step of generating the real investment portfolio ( S604 ), the proportion of risky assets that can be included in the real investment portfolio maximally is calculated based on the risk level, and the proportion of risky assets in the real investment portfolio exceeds the calculated proportion of risky assets. Create a realistic investment portfolio so as not to.

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험자산의 비중을 산출할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)에서 산출한 위험도 레벨 별 위험자산의 비중은 위험도 레벨이 높을수록 고위험 자산의 비중을 많이 포함시킬 수 있으며, 레벨이 낮을수록 고위험 자산의 비중을 적게 포함시킬 수 있다. 또한, 위험도 레벨에 따라 안정적인 자산의 최소 비중이 결정될 수 있다.The step of generating the real investment portfolio ( S604 ) may calculate the proportion of risk assets that can be included in the maximum real investment portfolio based on the risk level. The proportion of risky assets by risk level calculated in the step S604 of creating a real investment portfolio may include a greater proportion of high-risk assets as the risk level is higher, and may include a smaller proportion of high-risk assets as the level is lower. . In addition, the minimum proportion of stable assets may be determined according to the level of risk.

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 산출된 위험도 레벨별로 산출된 위험자산의 비중을 기초로 사용자의 거래 성향 정보에 포함되어 있는 위험도 레벨을 기초로 현실 투자 포트폴리오에서 위험자산의 비중을 초과하지 않도록 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험 자산의 비중별로 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있으며, 안정적인 자산의 최소 비중을 기준으로 현실 투자 포트폴리오르를 생성할 수 있다. 또한, 현실 투자 포트폴리오에 최대로 포함시킬 수 있는 위험 자산의 비중과 안정적인 자산의 최소 비중을 모두 포함하여 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.The step of generating the real investment portfolio (S604) is performed so as not to exceed the proportion of risky assets in the real investment portfolio based on the risk level included in the user's transaction propensity information based on the proportion of risk assets calculated for each calculated risk level. You can create a real investment portfolio. The step of creating a real investment portfolio ( S604 ) may generate a real investment portfolio for each proportion of risk assets that can be included in the maximum in the real investment portfolio, and may generate a real investment portfolio based on the minimum proportion of stable assets. have. In addition, it is possible to create a real investment portfolio by including both the proportion of risky assets that can be included in the maximum in the real investment portfolio and the minimum proportion of stable assets.

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보 및 산출된 위험자산의 비중을 제약조건으로 하여, 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목을 현실 투자 포트폴리오에 적어도 1개 이상 포함시키도록 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.In the step S604 of generating a real investment portfolio, at least one stock corresponding to the essential included stock information is included in the real investment portfolio by constraining the proportion of the calculated risk asset and the investment information included in the user's securities account information. Create a real investment portfolio to include.

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보 및 산출된 위험자산의 비중을 기준으로 하여 투자금 정보 및 산출된 위험자산의 비중 조건 내에서 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함시켜 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 증권 또는 금융상품을 구매할 수 있는 투자금 정보인 자금 내에서 사용자가 선택한 위험도 레벨에 상응하는 위험자산 비중의 조건 내에서 사용자가 선택한 필수 포함 종목을 현실 투자 포트폴리오에 1개 이상 포함할 수 있다.The step (S604) of creating a real investment portfolio is based on the investment information included in the user's securities account information and the calculated proportion of risk assets. You can create a real investment portfolio by including stocks in your real investment portfolio. The step of creating a real investment portfolio ( S604 ) is performed by the user within the conditions of the proportion of risky assets corresponding to the risk level selected by the user within the funds that are investment information for purchasing securities or financial products included in the user's securities account information. You can include one or more essential inclusion stocks in your real investment portfolio.

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보에서 현실 투자 포트폴리오에 포함될 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목의 총 매입가격을 뺀 나머지 금액을 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배하여 현실 투자 포트폴리오를 생성한다.In the step S604 of generating the real investment portfolio, the remaining amount obtained by subtracting the total purchase price of stocks corresponding to the essential included stock information to be included in the real investment portfolio from the investment information included in the user's securities account information is added to the weight of each stock in the ideal investment portfolio. It is distributed accordingly to create a real investment portfolio.

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 증권 또는 금융 상품에 실제로 투자할 수 있는 투자금 정보로 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다. 거래 성향 정보에 필수 포함 종목 정보가 포함되어 있어 필수 포함 종목을 구매할 수 있는 경우에는 사용자의 전체 투자금에서 필수 포함 종목을 구매한 금액을 뺀 나머지 금액으로 이상 투자 포트폴리오와 유사도가 높은 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.The step of generating the real investment portfolio ( S604 ) may generate the real investment portfolio with investment money information that can actually be invested in securities or financial products included in the user's securities account information. If the required included stocks can be purchased because the transactional propensity information includes essential included stocks, a real investment portfolio with high similarity to the ideal investment portfolio is created with the remaining amount minus the purchase amount of the mandatory included stocks from the user's total investment. can do.

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 필수 포함 종목 정보에 대응되는 종목 및 이상 투자 포트폴리오의 종목별 비중에 따라 분배된 종목을 제외한 나머지 금액을 차례대로 필수 포함 종목 정보에 포함된 종목, 주식인 종목, 이상 투자 포트폴리오에서의 비중과 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목 및 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목의 순서로 분배한다.Step (S604) of generating a real investment portfolio includes stocks, stocks, and stocks, excluding stocks distributed according to the weights of stocks and stocks of the ideal investment portfolio, corresponding to the essential included stock information, in turn, Stocks with a large difference in weight in the ideal investment portfolio and in the actual investment portfolio are distributed in the order of stocks with a high weight in the ideal investment portfolio.

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오와 유사한 현실 투자 포트폴리오를 생성하더라도 이상 투자 포트폴리오를 정확하게 따르지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 이에 따라 나머지 금액이 발생할 수 있으며, 이 나머지 금액으로 필수 포함 종목 정보에 포함된 종목, 주식인 종목, 이상 투자 포트폴리오에서의 비중과 현실 투자 포트폴리오에서의 비중 차이가 큰 종목 및 이상 투자 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 종목의 순서로 나머지에 해당하는 비중을 채울 수 있다.In the step of generating the real investment portfolio ( S604 ), even if a real investment portfolio similar to the ideal investment portfolio is generated, it may not be able to accurately follow the ideal investment portfolio. As a result, a remaining amount may be generated, and the remaining amount is the stock, stock, and stock that has a large difference between the weight in the stocks, stocks, and ideal investment portfolios included in the mandatory included stock information, and high proportion in the extraordinary investment portfolio You can fill in the proportions corresponding to the rest in the order of the stocks occupying the .

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 제1종목이 상장지수펀드(ETF)인 경우, 종목과 동일한 기초자산을 추종하는 다른 상장지수펀드가 존재하는지 확인하고, 제1종목과 동일한 기초자산을 추종하는 상장지수펀드인 제2종목이 존재하는 경우, 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오에서의 비중의 차이가 최소화되도록 현실 투자 포트폴리오에서의 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정한다.In the step of creating a real investment portfolio (S604), if the first item included in the ideal investment portfolio is an exchange-traded fund (ETF), it is checked whether another exchange-traded fund following the same underlying asset as the stock exists, and the first item If there is a second item, which is an exchange-traded fund that tracks the same underlying assets as do.

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우, 수수료가 최소가 되도록 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정한다.In the step of generating the real investment portfolio ( S604 ), when the difference between the weights of the ideal investment portfolio and the real investment portfolio is within a predetermined reference value, the weights of the first item and the second item are determined such that the fee is minimized.

증권 또는 금융 상품을 매매할 때 수수료가 발생할 수 있으며, 수수료는 매매하는 건당 또는 매매하는 상품의 금액에 따라 결정될 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 적은 경우 매매 수수료로 발생하는 비용을 절감할 수 있도록 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정할 수 있다. 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 많이 나는 경우 현실 투자 포트폴리오를 생성할 때 매매하는 금액의 양은 커지게 될 수 있으며, 그 금액에 비해 수수료는 적은 비율을 차지할 수 있다. 그러나 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 적은 경우 매매를 하는 비용 중 수수료가 많은 비중을 차지할 수 있으므로 이상 투자 포트폴리오와 현실 투자 포트폴리오의 비중 차이가 소정의 기준치 이내인 경우 수수료가 최소가 되도록 제1종목 및 제2종목의 비중을 결정할 수 있다.Fees may be incurred when buying and selling securities or financial products, and the fee may be determined per transaction or according to the amount of the product being traded. In the step of generating the real investment portfolio ( S604 ), when the difference between the weights of the ideal investment portfolio and the actual investment portfolio is small, the weight of the first item and the second item may be determined so as to reduce the cost incurred as a trading fee. If there is a large difference between the proportions of the ideal investment portfolio and the real investment portfolio, the amount of the trading amount may increase when creating the real investment portfolio, and the commission may occupy a small percentage compared to the amount. However, if the difference between the proportions of the ideal investment portfolio and the real investment portfolio is small, commissions may occupy a large proportion of the trading costs. You can determine the weight of the 1st and 2nd items.

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보를 고려하면 매수할 수 없는 종목이 존재하는 경우, 매수할 수 없는 종목과 유사도가 높은 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함시킨다.In the step S604 of creating a real investment portfolio, if there are stocks that cannot be purchased considering the investment information included in the user's securities account information among the stocks included in the ideal investment portfolio, stocks that are highly similar to the stocks that cannot be purchased are selected. Include it in your real investment portfolio.

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 사용자의 증권 계좌 정보에 포함된 투자금 정보를 고려하여 매수할 수 있는 종목과 매수할 수 없는 종목을 확인할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 매수할 수 있는 종목으로 판단되는 경우 그 종목을 매수할 수 있으며, 매수할 수 없는 종목으로 판단되는 경우 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목과 유사도가 높은 종목을 현실 투자 포트폴리오에 포함할 수 있다.In the step of generating the real investment portfolio ( S604 ), it is possible to check stocks that can be purchased and stocks that cannot be purchased in consideration of investment money information included in the user's securities account information among stocks included in the ideal investment portfolio. In the step of creating a real investment portfolio (S604), if it is determined that the stocks included in the ideal investment portfolio are available for purchase, the stock can be purchased, and if it is determined that the stock cannot be purchased, the degree of similarity to the stocks included in the ideal investment portfolio Stocks with high stocks can be included in the real investment portfolio.

현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 매수할 수 없는 종목이 있는 경우 그 종목과 유사한 종목을 판단하여 현실 투자 포트폴리오에 포함시킬 수 있으며, 그 종목과 유사한 종목을 판단하는 척도인 유사도는 각각의 종목들의 시계열 분포의 유사도에 의해 결정될 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 이상 투자 포트폴리오에 포함된 종목 중 매수할 수 없는 종목을 기준이 되는 종목이라 할 수 있으며, 그 기준이 되는 종목의 시계열 정보를 기준으로 다른 복수의 종목의 시계열 정보를 기준으로 유사도를 계산할 수 있다. 시계열 정보는 각 종목들의 자산들이 시간의 경과에 따라 연속적으로 관측된 관측 값을 시계열로 정리한 값으로, 각 종목의 가격 변동 값에 대한 시계열 정보로 투자 가치에 대한 척도일 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 기준이 되는 종목과 다른 복수의 종목을 비교하여 유사도를 계산할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 생성하는 단계(S604)는 기준이 되는 종목과 유사도가 높은 종목을 유사자산으로 확인하여 분류할 수 있으며, 유사도가 높은 종목을 기준이 되는 종목과 대응시켜 저장할 수 있다. 현실 투자 포트폴리오 유사도가 높다고 판단되는 종목을 기준이 되는 종목 대신 현실 투자 포트폴리오에 포함하여 현실 투자 포트폴리오를 생성할 수 있다.In the step of generating the real investment portfolio (S604), if there is a stock that cannot be purchased among the stocks included in the abnormal investment portfolio, it can be included in the real investment portfolio by determining a stock similar to the stock, and determining a stock similar to the stock The similarity, which is a measure, may be determined by the similarity of the time series distribution of each stock. The step of generating the real investment portfolio ( S604 ) may refer to stocks that cannot be purchased among stocks included in the ideal investment portfolio as a reference, and time series information of a plurality of other stocks based on the time series information of the stocks serving as the reference The similarity can be calculated based on The time series information is a time series of continuously observed observation values of the assets of each item over time, and is time series information on the price change value of each item, and may be a measure of investment value. In the step of generating the real investment portfolio ( S604 ), the similarity can be calculated by comparing a reference stock and a plurality of other stocks. In the step of generating the real investment portfolio ( S604 ), stocks with a high degree of similarity to the reference stock may be identified and classified as similar assets, and the stock with high similarity may be stored in correspondence with the standard stock. The real investment portfolio may be created by including stocks that are judged to have high similarity to the real investment portfolio in the real investment portfolio instead of the standard stock.

거래 주문을 처리하는 단계(S605)는 거래 주문 처리부(250)에서 생성된 현실 투자 포트폴리오를 기초로 거래 주문을 처리한다.In the step of processing the transaction order ( S605 ), the transaction order is processed based on the real investment portfolio generated by the transaction order processing unit 250 .

거래 주문을 처리하는 단계(S605)는 생성된 현실 포트폴리오를 기초로 생성된 현실 투자 포트폴리오에 포함되어 있는 종목을 기초로 거래 주문을 처리할 수 있다. 거래 주문 처리는 현실 투자 포트폴리오에 포함되어 있는 종목 또는 상품에 대한 매수 또는 매도일 수 있으며, 거래 주문을 처리하는 단계(S605)는 복수 사용자의 계좌 정보에 대응되는 복수의 증권사의 주문 처리를 한번에 할 수 있다.The step of processing the trading order ( S605 ) may process the trading order based on stocks included in the generated real investment portfolio based on the generated real portfolio. The transaction order processing may be the purchase or sale of stocks or products included in the real investment portfolio, and the step of processing the transaction order ( S605 ) is to process orders of a plurality of securities companies corresponding to the account information of a plurality of users at once. can

컴퓨터 판독 가능한 기록 매체의 예에는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CDROM, DVD 와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령어를 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다.Examples of the computer-readable recording medium include hard disks, magnetic media such as floppy disks and magnetic tapes, optical recording media such as CDROMs and DVDs, magneto-optical media such as floppy disks. , and hardware devices specially configured to store and execute program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.

프로그램 명령어의 예에는, 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드도 포함된다. 상기 하드웨어 장치는 본 발명에 따른 처리를 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.Examples of program instructions include not only machine language codes such as those generated by a compiler, but also high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter or the like. The hardware device may be configured to operate as one or more software modules to perform processing according to the present invention, and vice versa.

이상에서는 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있다.Although the above has been described with reference to the embodiments, those skilled in the art can variously modify and change the present invention within the scope without departing from the spirit and scope of the present invention described in the claims below.

210: 거래 성향 정보 수신부 220: 계좌 정보 수신부
230: 이상 투자 포트폴리오 생성부
240: 현실 투자 포트폴리오 생성부
250: 거래 주문 처리부210: transaction tendency information receiving unit 220: account information receiving unit
230: Ideal investment portfolio creation unit
240: real investment portfolio generation unit
250: transaction order processing unit

Claims

a transaction propensity information receiving unit for receiving trade propensity information including the user's risk level and essential included item information;
an account information receiving unit configured to receive securities account information including the user's investment money information;
an abnormal investment portfolio generation unit for generating an abnormal investment portfolio based on the received transaction propensity information;
a real investment portfolio generating unit that receives the ideal investment portfolio and generates a real investment portfolio based on the user's stock account information; and
A trading order processing unit that processes a trading order based on the generated real investment portfolio
includes
The real investment portfolio generation unit
Calculate the proportion of risky assets that can be included in the maximum real investment portfolio based on the risk level,
To include at least one stock corresponding to the essential included stock information in the real investment portfolio while the proportion of risky assets in the real investment portfolio does not exceed the calculated ratio of risky assets,
The real investment portfolio is obtained by distributing the remaining amount by subtracting the total purchase price of stocks corresponding to the required included stock information to be included in the real investment portfolio from the investment amount information included in the user's securities account information according to the weight of each stock in the ideal investment portfolio. create,
The remaining amount excluding the stocks corresponding to the mandatory included stock information and the stocks distributed according to the weight of each stock in the above-mentioned abnormal investment portfolio, in turn, the stocks included in the mandatory included stock information, stocks, and weights in the above-mentioned investment portfolio and distributing in the order of stocks with a large difference in weight in the real investment portfolio
An automatic trading system characterized by

delete

According to claim 1,
The real investment portfolio generation unit
If the first item included in the above-mentioned investment portfolio is an exchange-traded fund (ETF), check whether another exchange-traded fund following the same underlying asset as the first item exists;
When a second item, which is an exchange-traded fund tracking the same underlying asset as the first item, exists, the first item in the real investment portfolio so that the difference in weight between the ideal investment portfolio and the real investment portfolio is minimized And determining the weight of the second item
An automatic trading system characterized by

6. The method of claim 5,
The real investment portfolio generation unit
When the difference between the weights of the ideal investment portfolio and the real investment portfolio is within a predetermined reference value, determining the weight of the first item and the second item so that the fee is minimized
An automatic trading system characterized by

delete

In the automatic transaction method having a central processing unit and memory
Receiving transaction propensity information including the user's risk level and mandatory included item information in the transaction propensity information receiving unit;
receiving, by an account information receiving unit, securities account information including information on the investment amount of the user;
generating an abnormal investment portfolio based on the received transaction propensity information in the abnormal investment portfolio generation unit;
receiving the ideal investment portfolio from the real investment portfolio generating unit, and generating a real investment portfolio based on the user's stock account information; and
Processing a trading order based on the generated real investment portfolio in the trading order processing unit
includes
The step of generating the real investment portfolio is
Calculate the proportion of risky assets that can be included in the maximum real investment portfolio based on the risk level,
To include at least one stock corresponding to the essential included stock information in the real investment portfolio while the proportion of risky assets in the real investment portfolio does not exceed the calculated ratio of risky assets,
The real investment portfolio is obtained by distributing the remaining amount by subtracting the total purchase price of the stocks corresponding to the mandatory included stock information to be included in the real investment portfolio from the investment amount information included in the user's securities account information according to the weight of each stock in the ideal investment portfolio. create,
The remaining amount excluding the stocks corresponding to the mandatory included stock information and the stocks distributed according to the weight of each stock in the above-mentioned abnormal investment portfolio, in turn, the stocks included in the mandatory included stock information, stocks, and weights in the above-mentioned investment portfolio and distributing in the order of stocks with a large difference in weight in the real investment portfolio
An automatic trading method characterized by

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10. The method of claim 9,
The step of generating the real investment portfolio is
If the first item included in the above-mentioned investment portfolio is an exchange-traded fund (ETF), check whether another exchange-traded fund following the same underlying asset as the first item exists;
When a second item, which is an exchange-traded fund tracking the same underlying asset as the first item, exists, the first item in the real investment portfolio so that the difference in weight between the ideal investment portfolio and the real investment portfolio is minimized And determining the weight of the second item
An automatic trading method characterized by

14. The method of claim 13,
The step of generating the real investment portfolio is
When the difference between the weights of the ideal investment portfolio and the real investment portfolio is within a predetermined reference value, determining the weight of the first item and the second item so that the fee is minimized
An automatic trading method characterized by

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A computer-readable recording medium in which a program for executing the method of any one of claims 9 and 13 to 14 is recorded.