| 1. |
Kremer, Jürgen: Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße / Jürgen Kremer. - 2. Auflage. -
Berlin ; [Heidelberg]: Springer Gabler, [2023]. - 1 Online-Ressource (XII, 203 Seiten, 30 Abb.), ISBN 978-3-662-67146-7
DOI: 10.1007/978-3-662-67146-7
 Online-Ressource |
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| 2. |
Heitmann, Dennis: Finanzmathematik : eine Einführung für Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Praxis / Dennis Heitmann, Thomas Skill, Christian Weiß. -
Berlin ; [Heidelberg]: Springer Gabler, [2022]. - 1 Online-Ressource (XII, 307 Seiten, 223 Abb., 32 Abb. in Farbe), ISBN 978-3-662-64652-6
(Springer eBook Collection)
DOI: 10.1007/978-3-662-64652-6
Online-Ressource |
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| 3. |
Kommer, Gerd: Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs : wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen / Gerd Kommer. - 5., vollständig aktualisierte Auflage. -
Frankfurt am Main ; New York: Campus Verlag, 2018. - 416 Seiten : Diagramme, ISBN 978-3-593-50852-8
 Buch/keine Angabe |
ausleihbar  |
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| 4. |
Grüner, Andreas: Investments : digitale Vermögensverwaltung - nachhaltiges Portfoliomanagement - alternative Kapitalanlagen / Andreas Grüner, Dominic Gutknecht. -
Berlin ; Boston: De Gruyter Oldenbourg, [2022]. - XVI, 319 Seiten : Diagramme, Illustrationen, ISBN 978-3-11-064326-8
Buch/keine Angabe |
ausleihbar Signatur: 2022 A 11157
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| 5. |
Bunnenberg, Philipp: Finanzmarktrisiken durch ETFs und Closet Indexing : eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes / Philipp Bunnenberg. -
Berlin: Edition Wissenschaft & Praxis, [2022]. - 287 Seiten : Illustrationen, Diagramme, ISBN 978-3-89673-776-2
(Schriftenreihe Finanzierung und Banken ; 32)
Buch/keine Angabe |
ausleihbar Signatur: 2023 A 10119
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| 6. |
Sebastian, Mark: Trading options for edge : a professional guide to volatility trading / Mark Sebastian with L. Celeste Taylor. - 2nd edition. -
Berlin ; Boston: De Gruyter, [2022]. - XX, 214 Seiten : Illustrationen, Diagramme, ISBN 978-3-11-069778-0
(Business & economics)
Buch/keine Angabe |
ausleihbar Signatur: 2022 A 11026
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| 7. |
Natolski, Jan: Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung : Mathematische Fundierung und Analyse / von Jan Natolski. -
Wiesbaden: Springer Spektrum, 2018. - Online-Ressource (VIII, 172 S. 6 Abb, online resource), ISBN 978-3-658-20376-4
(SpringerLink : Bücher)
(Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik / Mathematical Optimization and Economathematics)
(Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics)
DOI: 10.1007/978-3-658-20376-4
Online-Ressource |
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| 8. |
Ludwig, Stephan Ernst: Optimal portfolio allocation of commodity related assets using a controlled forward-backward algorithm / vorgelegt von Stephan Ernst Ludwig, 2013. - Online-Ressource
DOI: 10.11588/heidok.00014621
Online-Ressource |
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| 9. |
Bodie, Zvi: Investments / Zvi Bodie (Boston University), Alex Kane (University of California, San Diego), Alan J. Marcus (Bost… . - Twelfth edition, International student edition. -
New York, NY: McGraw-Hill, [2021]. - xxviii, 966, G-14, I-28, F-3 Seiten : Illustrationen, Diagramme, ISBN 978-1-260-57115-8
(The McGraw-Hill Education series in finance, insurance, and real estate)
Buch/keine Angabe |
Signatur: WS/QK 800 B667(12)+2
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| 10. |
Reichling, Peter: Downside-orientiertes Portfoliomanagement / von Peter Reichling, Gordon Schulze. -
Wiesbaden: Springer Gabler, 2017. - Online-Ressource (XIX, 258 S. 110 Abb, online resource), ISBN 978-3-658-16664-9
(SpringerLink : Bücher)
DOI: 10.1007/978-3-658-16664-9
Online-Ressource |
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| 11. |
Kommer, Gerd: Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs : wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen / Gerd Kommer. - 5., vollständig aktualisierte Auflage. -
Frankfurt am Main ; New York: Campus Verlag, 2018. - 1 Online-Ressource (416 Seiten) : Illustrationen, ISBN 978-3-593-43808-5
Online-Ressource |
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| 12. |
Kremer, Jürgen: Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße / von Jürgen Kremer. -
Berlin, Heidelberg: Springer Gabler, 2018. - Online-Ressource (X, 173 S. 33 Abb., 3 Abb. in Farbe, online resource), ISBN 978-3-662-56019-8
(SpringerLink : Bücher)
DOI: 10.1007/978-3-662-56019-8
Online-Ressource |
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| 13. |
Kremer, Jürgen: Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten / von Jürgen Kremer. - 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. -
Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. - Online-Ressource (XVI, 471S, digital), ISBN 978-3-642-20868-3
(SpringerLink : Bücher)
(Springer-Lehrbuch)
DOI: 10.1007/978-3-642-20868-3
Online-Ressource |
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| 14. |
Eckert, Johanna: Kreditportfoliomodellierung : Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe / von Johanna Eckert. - 1. Aufl. 2016. -
Wiesbaden: Springer Gabler, 2016. - Online-Ressource (XI, 117 S. 14 Abb, online resource), ISBN 978-3-658-12114-3
(SpringerLink : Bücher)
(BestMasters)
DOI: 10.1007/978-3-658-12114-3
Online-Ressource |
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| 15. |
Bäuerle, Nicole: Finanzmathematik in diskreter Zeit / von Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder. -
Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum, 2017. - Online-Ressource (XIV, 238 S. 28 Abb, online resource), ISBN 978-3-662-53531-8
(Springer-Lehrbuch Masterclass)
(Masterclass)
(SpringerLink : Bücher)
DOI: 10.1007/978-3-662-53531-8
Online-Ressource |
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| 16. |
Conrad, Christian: On the economic determinants of optimal stock-bond portfolios : international evidence / Christian Conrad and Karin Stürmer. -
Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, July 2017. - 1 Online-Ressource (57 Seiten)
(Discussion Paper Series / University of Heidelberg, Department of Economics ; 636)
DOI: 10.11588/heidok.00023231
Online-Ressource |
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| 17. |
Ludwig, Stephan Ernst: Optimal portfolio allocation of commodity related assets using a controlled forward-backward algorithm / vorgelegt von Stephan Ernst Ludwig, 2013. - XII, 249 S. : Ill., graph. Darst.
Buch/keine Angabe |
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| 18. |
Campbell, John Y.: Financial decisions and markets : a course in asset pricing / John Y. Campbell. -
Princeton ; Oxford: Princeton University Press, [2018]. - xxi, 451 Seiten : Illustrationen, Diagramme, ISBN 978-0-691-16080-1
Buch/keine Angabe |
Signatur: WS/QK 622 C188
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| 19. |
Kremer, Jürgen: Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße / Jürgen Kremer. -
Berlin, Germany ; [Heidelberg]: Springer, [2018]. - X, 173 Seiten : Illustrationen, ISBN 978-3-662-56018-1
(Lehrbuch)
Buch/keine Angabe |
ausleihbar Signatur: 2018 A 2188
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| 20. |
Bouzaima, Martin: Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion / von Martin Bouzaima. -
Wiesbaden: Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, 2010. - Online-Ressource (XXIII, 312S. 36 Abb, digital), ISBN 978-3-8349-8916-1
(SpringerLink : Bücher)
DOI: 10.1007/978-3-8349-8916-1
Online-Ressource |
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