| Verfasst von: | Kremer, Jürgen |
|---|---|
| Titel: | Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten |
| Verf.angabe: | von Jürgen Kremer |
| Ausgabe: | 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage |
| Verlagsort: | Berlin, Heidelberg |
| Verlag: | Springer-Verlag Berlin Heidelberg |
| Jahr: | 2011 |
| Umfang: | Online-Ressource (XVI, 471S, digital) |
| Gesamttitel/Reihe: | Springer-Lehrbuch |
| SpringerLink : Bücher | |
| Fussnoten: | Description based upon print version of record |
| ISBN: | 978-3-642-20868-3 |
| Abstract: | Ein-Perioden-Wertpapiermärkte -- Portfoliotheorie -- Mehr-Perioden-Modelle -- Optionen, Futures und andere Derivate -- Value at Risk und kohärente Risikomaße -- Diskrete Stochastische Analysis -- Stochastische Finanzmathematik in diskreter Zeit -- Einführung in die stetige Finanzmathematik. |
| In dem vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden. Neben der üblichen wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten mit Methoden der stochastischen Analysis wird zusätzlich ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vorgestellt und, als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert, dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt. Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, grundlegende Konzepte der stochastische nAnalysis und der stochastischen Finanzmathematik, Black-Scholes-Modell. Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Dank vieler Beispiele und Aufgaben (mit Online-Lösungen) ist das Buch auch zum Selbststudium geeignet. | |
| DOI: | doi:10.1007/978-3-642-20868-3 |
| URL: | Volltext ; Resolving-System: https://doi.org/10.1007/978-3-642-20868-3 |
| Volltext: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20868-3 | |
| Cover ; Verlag: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz348700539cov.jpg | |
| Inhaltstext: https://zbmath.org/?q=an:1235.91004 | |
| DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-20868-3 | |
| Schlagwörter: | (s)Finanzmathematik |
| (s)Finanzmathematik | |
| Datenträger: | Online-Ressource |
| Sprache: | ger |
| Original: | Buchausg. u.d.T.: Kremer, Jürgen, 1959 -: Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten. - Berlin: Springer, 2011. - XVI, 471 S |
| RVK-Notation: | QK 660 |
| QK 810 | |
| QP 890 | |
| QP 300 | |
| SK 980 | |
| Sach-SW: | Finance |
| Mathematics | |
| K10plus-PPN: | 1651003335 |
| Lokale URL UB: | |
| Bibliothek der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | |
Eigene Kennung erforderlich | |
| Bibliothek/Idn: | UW / m3341055320 |
| Lokale URL Inst.: |