Dopo non essere stato scelto nel Draft NFL 2018, Gray firmò con i New Orleans Saints.[1] Disputò 5 partite, giocando principalmente negli special team, prima di venire svincolato il 13 novembre 2018 e rifirmare con la squadra di allenamento.[2] Il 21 gennaio 2019 firmò un nuovo contratto con i Saints.[3]
Nel 2019, Gray giocò tutte le 16 partite come giocatore chiave negli special team. Guidò la lega a pari merito con 16 tackle negli special team, ruolo in cui venne inserito nel Second-team All-Pro.
Il 3 marzo 2021, Gray firmò un'estensione contrattuale biennale da 4 milioni di dollari con i Saints.[4] Prima dell'inizio della stagione fu eletto uno dei capitani della squadra.[5] A fine anno fu convocato per il suo primo Pro Bowl e inserito nel First-team All-Pro come special teamer.[6][7]