Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]
IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/p/koc/wpaper/2121.html
   My bibliography  Save this paper

Enflasyon dinamiklerindeki değişim: Döviz kuru geçişkenliği güçleniyor mu?

Author

Listed:
  • Hakan Kara

    (Bilkent University, Ankara, Turkey)

  • Cagri Sarikaya

    (CBRT)

Abstract
Türkiye’de 2006 yılında enflasyon hedeflemesine geçildiği dönemden itibaren 2017 yılına kadar enflasyon tek hanelerde istikrarlı seyretmiş, 2017 yılından itibaren ise çift haneli düzeylerde oynak bir seyir izlemiştir. Enflasyon dinamiklerindeki bu değişimin yakından incelenmesi enflasyonla mücadele programlarının tasarımı açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışma, 2006-2021 yılları arasında beklentiler ve fiyatlama davranışlarındaki değişimi mercek altına almaktadır. Bulgularımız, 2017 sonrasında enflasyonun çıpalanma derecesinin zayıfladığını, fiyat dinamiklerinde belirgin değişimler olduğunu, bu çerçevede özellikle enflasyon katılığının ve kur geçişkenliğinin önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Bu sonuçlar, beklentilerin ve fiyatlama davranışlarının düzelmesi açısından hedeflere olan güvenin yeniden tesis edilmesinin önemine işaret etmektedir.

Suggested Citation

  • Hakan Kara & Cagri Sarikaya, 2021. "Enflasyon dinamiklerindeki değişim: Döviz kuru geçişkenliği güçleniyor mu?," Koç University-TUSIAD Economic Research Forum Working Papers 2121, Koc University-TUSIAD Economic Research Forum.
    • Handle: RePEc:koc:wpaper:2121
    as

    Download full text from publisher

    File URL: https://eaf.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2021/11/erf_wp_2121.pdf
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Keywords

    Enflasyon; Phillips eğrisi; Zaman serisi modelleri; Türkiye.;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • C22 - Mathematical and Quantitative Methods - - Single Equation Models; Single Variables - - - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes
    • C32 - Mathematical and Quantitative Methods - - Multiple or Simultaneous Equation Models; Multiple Variables - - - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
    • C51 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric Modeling - - - Model Construction and Estimation
    • E31 - Macroeconomics and Monetary Economics - - Prices, Business Fluctuations, and Cycles - - - Price Level; Inflation; Deflation

    NEP fields

    This paper has been announced in the following NEP Reports:

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:koc:wpaper:2121. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Sumru Oz (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/dekoctr.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.