Trading Intradiario Aplicado

CursoTrader.
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TRADING INTRADIARIO APLICADO

DAY TRADING APLICADO
 Índices (cómo afectan al mercado)

 Datos (cómo reacciona el mercado)
 Estrategias (cómo trabaja un trader)
 Ejemplos (situaciones reales)
DTA: Índices
 Análisis de los principales índices y cómo

afectan al movimiento de las acciones
 Análisis detallado del índice SP500
 Descripción del squawk box
 Ejemplos reales de la reacción de las acciones
a cambios en el índice
Índices
Principales índices y importancia
 SP500: Índice ponderado de las 500 empresas con

mayor capital bursátil
 Nasdaq 100: Índice ponderado de las 100
empresas del NASDAQ con mayor capital
 Nasdaq Composite: Índice ponderado de todas
las empresas del NASDAQ (3800)
 Dow Jones: Índice no ponderado de las 30
empresas con mayor capital bursátil
 SOX: Índice ponderado de 18 empresas del sector
de los semiconductores
Índices
Principales índices e importancia (II)
 Futuros del SP500

 Full Futures (SP)
▪ Negociado en el CME
▪ 10:00-16:15
▪ Spread=0.10$
 E-Minis (ES):
▪ Negociado electrónicamente
▪ 23,5 horas diarias
▪ Spread=0.25$
 Squawk Box: retransmite Full Futures
Índices
Principales índices e importancia (III)
 Squawk Box: retransmite Full Futures S&P
 www.tradersaudio.com
Índices
Principales índices e importancia (IV)
 Los índices y en especial los futuros del SP500 son

un buen indicador del sentimiento y la dirección del
mercado.
 No implica que todos los stocks sigan al índice, ni
que lo hagan siempre.
 Otros indicadores como la previsión de resultados,
Oferta Pública de Adquisición (OPA) o eliminación del
stock de un índice tienen mayor importancia.
 El índice es el indicador por defecto cuando en la
acción no pasa nada.
DTA: Datos
 Análisis de los principales datos económicos y

cómo afectan al movimiento de las acciones
 Ben Bernanke, presidente de la Reserva.
Federal de los Estados Unidos.
 Jean-Claude Trichet, Presidente del Banco
Central Europeo.
 Ejemplos reales de la reacción de las acciones
a la aparición de datos.

Datos
Principales datos y importancia
 Jobless Claims (tendencia del mercado laboral)

 Productivity and Costs (futuro IPC)
 Construction Spending
 ISM Manufacturing Index (crecimiento del sector industrial)
 Factory Orders (idem)
 ISM Non-Manufacturing Index (crecimiento del sector
servicios)
 Money Supply (empuje de la política monetaria, actividad
economica, presiones inflacionistas)
 Consumer Credit (inversiones futuras)
Datos
Principales datos y importancia
 Industrial Production (uso recursos primarios)

 Philadelphia FED Survey (sector industial)
 Leading Indicators (estado general economía)
 Consumer Price Index (IPC)
 Treasury Budget (déficit gobierno: política fiscal)
 Consumer Confidence (gasto en consumo)
 New Home Sales (inversión familiar)
 Beige Book (valoración cualitativa de condiciones económicas)
Datos
Ben Bernanke
 Presidente de la Reserva Federal

 Anuncia los cambios más importantes de la
economía americana (tipos de interés)
 Cada vez que hace algún anuncio oficial, la
reacción de los mercados es muy brusca, en
especial cuando los datos están por encima o
debajo de lo esperado
 Muchos traders no negocian en el intervalo
en que él habla.
Datos
Ejemplos
 Análisis de algunas situaciones reales de

aparición de datos.
 Ver como reaccionan los índices.
 Analizar el comportamiento de las acciones a
estos cambios en los índices.

DTA: Estrategias
 Research
 Normas básicas
 Análisis de algunas estrategias reales de los
traders:
 Averaging down
 Averaging up
 Seguimiento de tendencias
 Seguimiento de Market Makers
Estrategias
Research
 El trading comienza antes de que abra el mercado.

 Analizar stocks “tradeables”:
 Volumen
 Precio (rangos)
 Transacciones (contra volumen)
 Sectores
 Buscar oportunidades:
 Stocks que den resultados
 Que tengan un volumen inusual.
 Utilizar software de alarmas como el Trade-Ideas en el
Mercado americano para encontrar estas acciones.
Estrategias
Normas básicas
Cut your losses

Ride your winning trades
Select Good Entries
Estrategias
Averaging Down (Promediar hacia abajo)
Tipo Accione ECN Precio Media Neto

s
Bid 1000 ISE 12.24 12.24 0$
Bid 1000 BATS 12.22 12.23 -20$
Bid 1000 Arca 12.20 12.22 -60$
Bid 1000 EDGX 12.18 12.21 -120$
Offer 4000 ISE 12.21 0$
• Es la anti-estrategia del trading

• Engaña al trader haciéndole olvidar lo
que pierde en sus primeras entradas
• El 80% de traders la utiliza
Estrategias
Averaging Up (Promediar hacia arriba)
Tipo Accione ECN Precio Media Neto

s
Bid 1000 ISE 12.24 12.24 0$
Bid 1000 BATS 12.26 12.25 20$
Bid 1000 Arca 12.28 12.26 60$
Bid 1000 EDGX 12.30 12.27 120$
Offer 4000 ISE 12.31 160$
• Es la súper estrategia del trading

• El 0,00001% de traders la utiliza
• Si consigues utilizarla como norma,
serás millonario
Estrategias
Trailing stop (Stop dinámico)
• Traders de momentum: buscando el

spread.
• Consiste en tener un stop loss inicial al
entrar en un trade (por ejemplo perder
2 céntimos) y que sea dinámico.
• El trade se cerrará cuando el stock se
desplace esos céntimos en tu contra
• P.ej.: si vas ganando 10 céntimos saldrás
cuando sólo ganes 8 céntimos
Estrategias
Seguimiento de tendencias
• La mayoría de traders hacen

actualmente su dinero en base a los
créditos (comisiones).
• Sin embargo, hay veces que las
acciones cambian su comportamiento y
se deben negociar por Momentum.
• En ese caso será más adecuado entrar
con Buy y Sell que con Bid y Offer, a
pesar de que eso suponga perder
dinero en créditos (comisiones).
Estrategias
Seguimiento de Market Makers
• Algunos Market
Makers son los que
operan la mayoría de
volumen en algunas
acciones.
• Por ello es
importante ver qué
posiciones están
tomando y tomar las
mismas (o intentar
anticiparse)

DTA: Ejemplos
 Algunas situaciones ocurridas en el mercado:

 Icebergs.
 Volúmenes anormales (ver estrategia de Volumen)

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 Índices (cómo afectan al mercado)

 Análisis de los principales índices y cómo

 SP500: Índice ponderado de las 500 empresas con

 Futuros del SP500

 Squawk Box: retransmite Full Futures S&P

 Los índices y en especial los futuros del SP500 son

 Análisis de los principales datos económicos y

 Índices (cómo afectan al mercado)

 Jobless Claims (tendencia del mercado laboral)

 Industrial Production (uso recursos primarios)

 Presidente de la Reserva Federal

 Análisis de algunas situaciones reales de

 Índices (cómo afectan al mercado)

 El trading comienza antes de que abra el mercado.

Cut your losses

Tipo Accione ECN Precio Media Neto

• Es la anti-estrategia del trading

Tipo Accione ECN Precio Media Neto

• Es la súper estrategia del trading

• Traders de momentum: buscando el

• La mayoría de traders hacen

 Índices (cómo afectan al mercado)

 Algunas situaciones ocurridas en el mercado:

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