Descomposicion Por Serie de Tiempo
Descomposicion Por Serie de Tiempo
Descomposicion Por Serie de Tiempo
INTRODUCCIÓN
Una serie de tiempo se define como datos ordenados en forma cronológica que
pueden contener uno o más componentes de la demanda: Tendencia,
estacionalidad, cíclico, etc.
Y=T*S*C*I
Y = La variable a ser pronosticada
S = Es el factor de estacionalidad.
I = Variaciones aleatorias.
Tendencia (T)
Esquema aditivo
Y = (T + C) + E + I
Bajo este supuesto, todas las componentes vienen expresadas en las mismas
unidades que la serie original. Aquí, la componente estacional presenta un efecto
que no está referido al valor concreto que tome la tendencia, presentado
oscilaciones de amplitud fija.
Esquema multiplicativo
Supone que las componentes actúan entre sí de forma multiplicativa, por lo que la
serie original resultará de la multiplicación de sus componentes.
Y = (T · C) · E · I
En este esquema, sólo una de las componentes puede tener las mismas unidades
que la serie original, eligiendo usualmente la componente tendencial. Por tanto, las
otras dos deben estar expresadas en términos relativos, es decir, en proporción o
porcentaje. En concreto, el efecto de la componente estacional será una proporción
del valor de la tendencia. Si esta proporción se asume fija (como en los métodos
más básicos), si la tendencia es creciente, el esquema multiplicativo conduce, en
series con todos los valores positivos, a oscilaciones estacionales cada vez más
amplias; en caso de que la serie presente todos los valores negativos, este tipo de
esquema conduciría al efecto contrario: oscilaciones cada vez más pequeñas
conforme avanza el tiempo. Si la serie presenta tanto valores positivos como
negativos, a medida que se avanza en la escala temporal, las oscilaciones crecerían
en los valores positivos y decrecerían en los negativos. Si la tendencia es
decreciente, ocurriría justo lo contrario.