Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]
Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 14K vistas

    Examen Unidad 3 4 de 5

    Cargado por

    LOBO SOLITARIO NOMADA
    Este examen de la Unidad 3 cubrió temas como la estructura temporal de los tipos de interés, forwards de divisas, bonos y cupones. El examen contenía 10 preguntas múltiples con respuestas de selección. El estudiante respondió correctamente 8 de las 10 preguntas y obtuvo una calificación del 80%.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Examen Unidad 3 4 de 5

    Cargado por

    LOBO SOLITARIO NOMADA
    14K vistas9 páginas
    Este examen de la Unidad 3 cubrió temas como la estructura temporal de los tipos de interés, forwards de divisas, bonos y cupones. El examen contenía 10 preguntas múltiples con respuestas de selección. El estudiante respondió correctamente 8 de las 10 preguntas y obtuvo una calificación del 80%.

    Descripción original:

    Título original

    Examen Unidad 3 4 de 5

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este examen de la Unidad 3 cubrió temas como la estructura temporal de los tipos de interés, forwards de divisas, bonos y cupones. El examen contenía 10 preguntas múltiples con respuestas de selección. El estudiante respondió correctamente 8 de las 10 preguntas y obtuvo una calificación del 80%.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    14K vistas9 páginas

    Examen Unidad 3 4 de 5

    Cargado por

    LOBO SOLITARIO NOMADA
    Este examen de la Unidad 3 cubrió temas como la estructura temporal de los tipos de interés, forwards de divisas, bonos y cupones. El examen contenía 10 preguntas múltiples con respuestas de selección. El estudiante respondió correctamente 8 de las 10 preguntas y obtuvo una calificación del 80%.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    de 9

     Examen Unidad 3

    Comenzado el miércoles, 21 de agosto de 2019, 17:51

    Estado Finalizado

    Finalizado en miércoles, 21 de agosto de 2019, 18:16

    Tiempo empleado 25 minutos 19 segundos

    Puntos 8,00/10,00

    Calificación 4,00 de 5,00 (80%)

    Pregunta 1
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    Enunciado de la pregunta

    Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés) con la


    siguiente información:Temporalidad 1 añoPrecio Amortizado 106Precio
    99,582
    Seleccione una:
    a. 6,2%
    b. 6,4%
    c. 6,6%
    Retroalimentación

    La respuesta correcta es: 6,4%

    Pregunta 2
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    Enunciado de la pregunta

    Considerando que, para los títulos de idéntico riesgo crediticio, el tipo de


    interés al contado (spot) a 1 año es del 3.00% y a 3 años del 4.00% y que el
    tipo a 1 año dentro de un año (forward) es del 4.0096%. Obtener el tipo de
    interés a 2 años (spot)
    Seleccione una:
    a. 5%
    b. 3,5%
    CORRECTO. undefined
    Retroalimentación

    La respuesta correcta es: 3,5%

    Pregunta 3
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    Enunciado de la pregunta

    Un FRA elimina la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés


    Seleccione una:
    a. Verdadero
    CORRECTO. undefined

    b. Falso
    Retroalimentación

    La respuesta correcta es: Verdadero

    Pregunta 4
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    Enunciado de la pregunta

    Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés) con la


    siguiente información:Temporalidad 5 añosPrecio Amortizado 180Precio
    102,58
    Seleccione una:
    a. 11.5%
    b. 11.7%
    c. 11.9%
    Retroalimentación
    La respuesta correcta es: 11.9%

    Pregunta 5
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    Enunciado de la pregunta

    La TIR de un bono siempre coincidirá con el importe del CUPON


    Seleccione una:
    a. Verdadero
    b. Falso
    CORRECTO. undefined
    Retroalimentación

    La respuesta correcta es: Falso

    Pregunta 6
    Incorrecta
    Puntúa 0,00 sobre 1,00
    Marcar pregunta
    Enunciado de la pregunta

    Usted debe realizar un pago de 15.000 Dólares dentro de 3 meses y las


    condiciones actuales del mercado le parecen atractivas. ¿Qué tipo de
    cambio forward sería?Tipo de cambio = 2.751,25Interés Dólar = 2.5%Interés
    Peso = 7,5%
    Seleccione una:
    a. 3.146,35
    b. 2.784.20
    c. 2.751,25
    Retroalimentación

    La respuesta correcta es: 2.784.20


    Pregunta 7
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    Enunciado de la pregunta

    Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés) con la


    siguiente información:Temporalidad 7 añosPrecio Amortizado 180Precio
    102,58
    Seleccione una:
    a. 8.4%
    b. 8.2%
    c. 8.3%
    Retroalimentación

    La respuesta correcta es: 8.4%

    Pregunta 8
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00
    Marcar pregunta
    Enunciado de la pregunta

    Tras ver el siguiente vídeo:

    Según el ejercicio anterior, ¿Cuál es el cupón que se paga en el 4º periodo?


    Seleccione una:
    a. El cupón que se paga en este periodo es de 28,34€
    b. El cupón que se paga en el último periodo es de 1.162,16€
    Esta es la respuesta correcta. En el último periodo se calcula el valor del cupón a
    pagar ese mes y se actualiza con el valor de la inflación.

    1.000*25%=25 → Luego se actualiza con el valor de la inflación. La inflación es un


    proceso acumulativo y se debe reflejar ambas fechas, la de emisión y la de
    cancelación. →

    (25*1,6013/1,4123)=28,34€. Además tenemos que calcular el valor del valor nominal


    inicial actualizado según la inflación: (1.000*1,6013)/1,4123= 1.133,82€ → Por tanto el
    valor final a pagar en ese periodo es de: 1.133,82€+28,34=1.162,16€
    Retroalimentación

    La respuesta correcta es: El cupón que se paga en el último periodo es de


    1.162,16€

    Pregunta 9
    Incorrecta
    Puntúa 0,00 sobre 1,00
    Marcar pregunta
    Enunciado de la pregunta

    Supongamos que tenemos que efectuar un pago por 100.000 dólares dentro
    de 6 meses y consideramos atractivo el cambio actual.Las condiciones
    actuales de mercado son:El tipo actual seria “spot” = 1,445 EUR/USDEl tipo
    de interés del Euro= 2,07El tipo de interés del dólar= 1,15El tipo de cambio
    forward sería:
    Seleccione una:
    a. 1,15
    INCORRECTO. undefined

    b. 1,44
    Retroalimentación

    La respuesta correcta es: 1,44

    Pregunta 10
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    Enunciado de la pregunta

    Tras leer la siguiente noticia:

    En caso de incumplimiento del contrato:


    Seleccione una:
    a. Este se liquidará en los propios términos según instrucciones de clientes.
    b. Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las diferencias entre los
    cambios contratados y los del mercado al vencimiento.
    En caso de incumplimiento del contrato también existe la opción de hacer un seguro
    contrario y liquidar las diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al
    vencimiento.
    Retroalimentación

    La respuesta correcta es: Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las


    diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al vencimiento.
    Finalizar revisión

    También podría gustarte