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    Modelo Econometrico Inflacion Peru 2000 2015

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    El documento resume dos estudios previos (Lavanda, 2010 y Salas, 2009) sobre la inflación en Perú y describe la metodología para un nuevo modelo sobre inflación. El modelo examina la relación entre la inflación, el tipo de cambio, el PBI real, la tasa de interés y los términos de intercambio usando datos mensuales. El modelo estimado explica el 86.16% de la variación en la inflación y no muestra problemas de autocorrelación, heterocedasticidad o no normalidad.

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    El documento resume dos estudios previos (Lavanda, 2010 y Salas, 2009) sobre la inflación en Perú y describe la metodología para un nuevo modelo sobre inflación. El modelo examina la relación entre la inflación, el tipo de cambio, el PBI real, la tasa de interés y los términos de intercambio usando datos mensuales. El modelo estimado explica el 86.16% de la variación en la inflación y no muestra problemas de autocorrelación, heterocedasticidad o no normalidad.

    Descripción original:

    inflacion

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    El modelo que se estructuro tiene como fundamento la base terica que

    anteriormente se detall en este documento, siendo adems de mucha


    relevancia tomar como referencia trabajos realizados con anterioridad
    por Lavanda y Salas.
    (Lavanda, 2010) Analiza el comportamiento de la inflacin, donde
    encuentra que durante los primeros aos (2002-2007) de rgimen de
    metas de inflacin se mantuvo dentro de la meta (1.5-3.5) impuesta por
    el BCRP hasta finales del ao 2007. Por otro lado encontr que el
    desempeo de la economa peruana, desde el 2005 hasta finales del
    2008, registr un crecimiento continuo y sostenido del PBI y la demanda
    interna con tasas de crecimiento alrededor de 7 a 12% anual. No
    obstante estos hechos fueron acompaados por un incremento por un
    incremento del nivel de inflacin anual, con este estudio el autor asume
    que hay relacin entre dichas variables de inflacin y el producto.
    (SALAS, 2009) realiza un trabajo para el Per. En dicho trabajo se hace
    uso de un modelo SVAR y de una descomposicin del tipo Blanchard y
    Quah (1989) para posteriormente obtener la descomposicin histrica
    de la inflacin anual para el periodo 2002 2008.
    Salas (2009) presenta la descomposicin histrica de la inflacin anual
    para los distintos choques considerados en su estimacin, los cuales
    son: el choque de inflacin externa, el choque de trminos de
    intercambio, el choque de producto y el choque de inflacin domstica.
    METODOLOGIA
    Especificacin del modelo
    En nuestro anlisis para la inflacin en el caso peruano se tomara la
    inflacin en relacin al tipo de cambio, el PBI real, la tasa de inters
    activa promedio, y los trminos de intercambio siendo los datos en
    periodos mensuales para todas las variables en mencin. Adems,
    tomando por conveniente la incorporacin del modelo MA(1) y MA(2)
    para un mejor ajuste del modelo.
    El modelo matemtico de acuerdo a las teoras antes citadas se expresa
    como sigue:
    = 0 + 1 tc+ 2 pbi+ 3 tiap+ 4 tint
    El modelo economtrico es:
    = 0 1 tc+ 2 pbi+ 3 tiap 4 tint i
    Dnde:

    : Inflacin.

    Tc: Tipo de cambio.


    Pbi: PBI real.
    Tiap: Tasa de inters activa promedio.
    Tint: Trminos de intercambio.
    i : Es la variable aleatoria o termino error.
    ESTIMACIN DEL MODELO
    INF = 2.57489508139 - 1.82941581828*TC + 0.000140674468078*PBI + 0.22256090145*TIAP 0.0333997036771*TINT + MA(1) + MA(2)

    Elaboracin: propia
    Se observa que las variables explican significativamente el modelo, es
    decir, que las variables tomadas en el modelo si influyen en (86.16%) en
    la inflacin para el caso peruano.
    CRITERIOS ECONOMTRICOS
    AUTOCORRELACION

    Elaboracin: propia
    Nuestro modelo no presenta problemas de autocorrelacin, ya que
    observamos que el Durbin-Watson tiene el valor de 1.3759, lo que indica
    que el coeficiente de correlacin es cero.
    HETEROCEDASTICIDAD
    En la elaboracin de modelos hay ocaciones en las que resulta
    insostenible el supuesto de que la varianza del trmino de error es
    constante. Para ello usaremos el test de heterocedasticidad de ARCH, el
    cual nos muestra una probabilidad de Fisher de 0.1442 siendo este
    mayor a 0.05 lo cual indica que no existe problema de
    heterocedasticidad.

    Elaboracin: propia
    CONTRASTE CON NORMALIDAD TEST DE JARQUE BERA
    Para ello utilizaremos el test de Jarque Bera, en el cual se compara un
    chi cuadrado de tabla con 2 grados de libertad (skewness y kurtosis) con
    el Jarque Bera del histograma de residuos obtenidos en Eviews.
    Evidenciamos que la probabilidad del test es 0.2834 lo cual indica que
    no hay problema de Normalidad.

    Elaboracin: propia

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