Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]
create a website
Factores determinantes del margen entre la deuda corporativa y la deuda pública en Colombia. (2010). Parra, Karim .
In: REVISTA DE ECONOMÍA DEL ROSARIO.
RePEc:col:000151:008876.

Full description at Econpapers || Download paper

Cited: 0

Citations received by this document

Cites: 30

References cited by this document

Cocites: 20

Documents which have cited the same bibliography

Coauthors: 0

Authors who have wrote about the same topic

Citations

Citations received by this document

    This document has not been cited yet.

References

References cited by this document

  1. Anderson, W., (1991), âContinuous-Time Markov Chainsâ, Springer Series in Statistics, pp. 56-66, New York.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

  2. Arango, L., Melo, L., Vasquez. (2002) âEstimacion de la Estructura a plazo de las tasa de interes en Colombiaâ. Borradores de EconomÄa. No.196. Banco de la Republica.

  3. Arango, L.E. y A.M. Arosemena, (2003), âEl tramo corto de la estructura a plazo como predictor de expectativas de inïacion en Colombiaâ, Borradores de EconomÄa, No. 264, Banco de la Republica.

  4. Arango, L.E. y L.A.Florez, (2005), âExpectativas de actividad economica en Colombia y estructura a plazo, un poco mas de evidenciaâ, Ensayos sobre polÄtica economica, No 47, Banco de la Republica.

  5. Arbelaez, J., Maya, C., (2008), âValoracion de Credit Default Swaps (CDS): una aproximacion con el metodo Monte Carloâ, Grupo de Investigacion en Finanzas y Banca, Universidad EAFIT, MedellÄn, Colombia.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

  6. Black, F., Scholes, M., (1973). âThe Pricing of Options and Corporate Liabilities â. The Journal of Political Economy, Vol. 81.

  7. Blume, M., Keim, D., (1991), âReturns and volatility of low grade bondsâ. The Journal of Finance, Vol. 46.

  8. BRC Investor Services S.A. (2008), âMatrices de transicion y comportamiento del riesgo de emisor y deuda largo plazoâ.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now
  9. BRC Investor Services S.A. (2009), âMatrices de transicion y comportamiento del riesgo de emisor y deuda largo plazoâ.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now
  10. Choudhry, M., (2006), âRelative value analisys: calculating bond spreadsâ.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

  11. Duïe, D., Lando, D., (2001). âTerm Structures of Credit Spreads with Incomplete Accounting Informationâ, Econometrica, Vol. 69, No. 3, pp. 633-664.

  12. Duïe, D., Singleton, K., (1999). âModeling Term Structures of Defaultable Bondsâ, The Review of Financial Studies, Vol. 12, No. 4, pp. 687-720.

  13. Duïee, G., (1998). âThe relation between Treasury Yields and Corporate Bond Yield Spreadsâ, The Journal of Finance, Vol. 53, No. 6, pp. 2225-2241.

  14. Elton, E., Gruber, M., (2001) âExplaining the Rate Spread on Corporate Bondsâ, The Journal of Finance, Vol. 56, No. 1. pp. 247-277.

  15. Fama, E., French, K., (1993). âCommon risk factors in the returns on stocks and bondsâ. Journal of Financial Economics, Vol. 33.

  16. Franks, J., Torous, W., (1989). âAn empirical investigation of US ïrms in reorganizationâ. Journal of Finance, Vol. 44.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

  17. Harrison, J. M., S. Pliska, (1981), âMartingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading,â Stochastic Processes and Their Applications, 11, pp. 215-260.

  18. Jarrow, R., Lando, D., Turnbull S., (1997). âA Markov model for the term structure of credit spreadsâ. Review of Financial Studies, 10, pp. 481 - 523.

  19. Jarrow, R., y Turnbull S., (1995). âPricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Riskâ. The Journal of Finance, Vol I, No. 1.

  20. Johnson, R., (1967). âTerm structure of corporate bond yields as a function of risk of defaultâ. The journal of ïnance, Vol. 22.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now
  21. Jones, E., Mason, S., (1984). âContingent claims anayisis of corporate capital structures: an empirical investigationâ. The journal of ïnance, Vol. 39.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now
  22. Journal of Derivatives Use, Trading and Regulation. Diaz, A., Navarro, E., (1997). âEl diferencial de rentabilidad de la deuda privada espaËnolaâ, Revista de EconomÄa Aplicada, Vol. 14.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

  23. Julio, J., Mera, S., Reveiz, A., (2002). âLa curva spot (cero cupon) estimacion con splines cubicos suavizados, usos y ejemplosâ, Borradores de EconomÄa, No. 213, Banco de la Republica.

  24. Merton, R., (1974). âOn the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Ratesâ. Journal of Finance 29.

  25. Nelson, C.R. y A.F. Siegel, (1987), âParsimonious modelling of yield curvesâ, Journal of Business, 60, 473-489.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now
  26. Parra 345 Fedesarrollo (2004), âLos determinantes de la prima de riesgo de Colombiaâ, Coyuntura Economica.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

  27. Reveiz, A., (2002), âFactores determinantes de los margenes entre bonos del gobierno y bonos corporativos en los Estados Unidosâ, Banco de la Republica.

  28. Rey, M., (2005), âLa hipotesis de expectativas en la estructura a plazo de las tasas de interes: Una estimacion para Colombiaâ, Tesis para optar al tÄtulo de MaestrÄa, Universidad del Rosario.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

  29. Rojas, J., âEstructura a plazo, hipotesis de expectativas y paridad descubierta de intereses en Colombiaâ, serie Documentos de Trabajo No. 46. Julio 2008 Facultad de EconomÄa, Universidad del Rosario.

  30. Seppala, J., y P. Viertio (1996), âThe term structure of interest rates: estimation and interpretationâ. Bank of Finland, Discussion papers, 19/96.

Cocites

Documents in RePEc which have cited the same bibliography

  1. Tasa de descuento: aspectos relevantes para el licenciamiento ambiental en Colombia. (2020). Casallas, Yolanda ; Castro, Diego A.
    In: Revista Desarrollo y Sociedad.
    RePEc:col:000090:017903.

    Full description at Econpapers || Download paper

  2. ¿Cómo y qué tanto impacta la deuda pública a las tasas de interés de mercado?. (2019). Rincon-Castro, Hernan ; Ardila-Dueas, Carlos David.
    In: Borradores de Economia.
    RePEc:bdr:borrec:1077.

    Full description at Econpapers || Download paper

  3. Estimación de la prima por vencimiento de los TES en pesos del gobierno colombiano. (2014). Moreno Gutiérrez, José ; Moreno Gutiérrez, José ; Melo-Velandia, Luis ; Espinosa Torres, Juan ; Jose Fernando Moreno Gutierrez, ; Moreno Gutiérrez, José ; Luis Fernando Melo Velandia, ; Juan Andres Espinosa Torres, .
    In: BORRADORES DE ECONOMIA.
    RePEc:col:000094:012333.

    Full description at Econpapers || Download paper

  4. Estimación de la prima por vencimiento de los TES en pesos del gobierno colombiano. (2014). Moreno Gutiérrez, José ; Moreno Gutiérrez, José ; Melo-Velandia, Luis ; Espinosa Torres, Juan ; Jose Fernando Moreno Gutierrez, ; Moreno Gutiérrez, José ; Luis Fernando Melo Velandia, ; Juan Andres Espinosa Torres, .
    In: Borradores de Economia.
    RePEc:bdr:borrec:854.

    Full description at Econpapers || Download paper

  5. Dinámica de la política monetaria e inflación objetivo en Colombia: una aproximación FAVAR. (2012). Tamayo, Jorge Andres ; Londoño, Andres ; Londoo, Andres Felipe ; Velasquez, Carlos Alberto .
    In: Revista ESPE - ENSAYOS SOBRE POLÍTICA ECONÓMICA.
    RePEc:col:000107:010339.

    Full description at Econpapers || Download paper

  6. Factores determinantes del margen entre la deuda corporativa y la deuda pública en Colombia. (2010). Parra, Karim .
    In: REVISTA DE ECONOMÍA DEL ROSARIO.
    RePEc:col:000151:008876.

    Full description at Econpapers || Download paper

  7. Cambios de la Tasa de Política y su Efecto en la Estructura a Plazo de Colombia. (2008). Melo-Velandia, Luis ; León Díaz, John ; Gonzalez, Andres ; Arango Thomas, Luis.
    In: Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos de Economía.
    RePEc:ioe:cuadec:v:45:y:2008:i:132:p:257-291.

    Full description at Econpapers || Download paper

  8. La curva de rendimientos a plazo y las expectativas de tasas de interés en el mercado de renta fija en Colombia, 2002-2007. (2008). Agudelo, Diego ; Rueda, Diego Agudelo ; Arango, Monica Arango .
    In: REVISTA LECTURAS DE ECONOMÍA.
    RePEc:col:000174:004946.

    Full description at Econpapers || Download paper

  9. La curva de rendimientos: una revisión metodológica y nuevas aproximaciones de estimación. (2008). Santana, Juan Camilo.
    In: REVISTA CUADERNOS DE ECONOMÍA.
    RePEc:col:000093:004838.

    Full description at Econpapers || Download paper

  10. El Tramo Corto de la Estructura a Plazo como Predictor de Expectativas de la Actividad Económica en Colombia. (2005). Florez, Luz ; Arango Thomas, Luis ; Arosemena, Angelica M.
    In: Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos de Economía.
    RePEc:ioe:cuadec:v:42:y:2005:i:125:p:79-101.

    Full description at Econpapers || Download paper

  11. Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas. (2005). Vásquez, Diego ; Melo-Velandia, Luis ; VSQUEZ, Diego Mauricio.
    In: REVISTA DE ECONOMÍA DEL ROSARIO.
    RePEc:col:000151:002597.

    Full description at Econpapers || Download paper

  12. Tramo Corto de la Curva de Rendimientos, Cambio de Régimen Inflacionario y Expectativas de Inflación en Colombia. (2005). Florez, Luz ; Arango Thomas, Luis.
    In: Borradores de Economia.
    RePEc:bdr:borrec:360.

    Full description at Econpapers || Download paper

  13. Estructura temporal de las tasas de interés: curva cupón cero. (2004). Chacon, Ramiro.
    In: I SIMPOSIO DOCENTES DE FINANZAS.
    RePEc:col:000114:002613.

    Full description at Econpapers || Download paper

  14. El Tramo Corto de la Estructura a Plazo como Predictor de Expectativas de la Actividad Económica en Colombia. (2004). Florez, Luz ; Arango Thomas, Luis ; Arosemena, Angelica Maria.
    In: Borradores de Economia.
    RePEc:bdr:borrec:279.

    Full description at Econpapers || Download paper

  15. Hedging Alternatives for the Mortgage Stabilization Fund (FRENCH): European Cap Options for the Real Interest Rate. (2003). Vásquez, Diego ; Zea, Camilo.
    In: BORRADORES DE ECONOMIA.
    RePEc:col:000094:002786.

    Full description at Econpapers || Download paper

  16. Hedging Alternatives for the Mortgage Stabilization Fund (FRECH) European Cap Options for the Real Interest Rate. (2003). Vásquez, Diego ; Zea, Camilo ; Vasquez, Diego .
    In: Borradores de Economia.
    RePEc:bdr:borrec:265.

    Full description at Econpapers || Download paper

  17. El Tramo Corto de la Estructura a Plazo como predictor de Expectativas de Inflación en Colombia. (2003). Arango Thomas, Luis ; Arosemena, Maria Angelica.
    In: Borradores de Economia.
    RePEc:bdr:borrec:264.

    Full description at Econpapers || Download paper

  18. ESTIMACIÓN DE LA ESTRUCTURA A PLAZO DE LAS TASAS DE INTERÉS EN COLOMBIA POR MEDIO DEL MÉTODO DE FUNCIONES B-SPLINE CÚBICAS. (2002). Vásquez, Diego ; Melo-Velandia, Luis ; Diego Mauricio Vasquez E., .
    In: BORRADORES DE ECONOMIA.
    RePEc:col:000094:002595.

    Full description at Econpapers || Download paper

  19. Lecturas Alternativas de la Estructura a Plazo: Una Breve Revisión de literatura. (2002). Arosemena, Angelica.
    In: Borradores de Economia.
    RePEc:bdr:borrec:223.

    Full description at Econpapers || Download paper

  20. Estimación de la Estructura a Plazos de las Tasas de Interés en Colombia por Medio del Método de Funciones B-Spline Cúbicas. (2002). Vásquez, Diego ; Melo-Velandia, Luis.
    In: Borradores de Economia.
    RePEc:bdr:borrec:210.

    Full description at Econpapers || Download paper

Coauthors

Authors registered in RePEc who have wrote about the same topic

Report date: 2025-01-06 15:42:52 || Missing content? Let us know

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated October, 6 2023. Contact: CitEc Team.