Determinasjonskoeffisient

En determinasjonskoeffisient (engelsk: coefficient of determination), også kalt en bestemmelseskoeffisient, er et måltall på hvor godt en model passer med dataene.

Dette spredningsdiagrammet viser to regresjonslinjer, som begge er plassert best mulig gjennom «punktskyen» til målingen. Det kan sees at den øverste linjen gir en bedre tilpasning til dataene enn den nederste linjen. Dette gir den øverste linjen en høyere R²-verdi.

R²

Det enkleste måltallet som ofte benyttes er determinasjonskoeffisienten R². Denne skrives ofte bare som R² eller R-kvadrert, og uttrykker hvor stor andel av den totale variasjonen i dataene regresjonsmodellen forklarer.^[1]^[2]^[3] Jo høyere R² er, jo nærmere ligger estimatet dataene som undersøkes. En R²-verdi nær 1 (nær 100 %) angir at regresjonslinjen passer veldig bra, mens en verdi nær null angir at linjen ikke passer.^[3]

Innenfor investering blir en R²-verdi mellom 85 % og 100 % tolket som at fondet eller porteføljen i stor grad svinger i takt med den relevante indeksen.^[4]

Referanser

^ «Enkel lineær regresjon og korrelasjon» (PDF). NTNU. Besøkt 3. desember 2022.
^ «Korrelasjonskoeffisienten - enda en gang» (PDF). SSB. 2. oktober 1980. Besøkt 3. desember 2022.
^ ^a ^b A. H. Studenmund (1997). Using Econometrics: A Practical Guide. Addison-Wesley. s. 50-52, 414. ISBN 0-673-52486-8.
^ «R-Squared». Aksjesnakk. Besøkt 3. desember 2022.

Litteratur

A. H. Studenmund: Using Econometrics: A Practical Guide. Addison-Wesley, 1997.

[ntnu-1] «Enkel lineær regresjon og korrelasjon» (PDF). NTNU. Besøkt 3. desember 2022.

[2] «Korrelasjonskoeffisienten - enda en gang» (PDF). SSB. 2. oktober 1980. Besøkt 3. desember 2022.

[UsingEconometrics-3] A. H. Studenmund (1997). Using Econometrics: A Practical Guide. Addison-Wesley. s. 50-52, 414. ISBN 0-673-52486-8.

[4] «R-Squared». Aksjesnakk. Besøkt 3. desember 2022.

[1]

[2]

[3]

[4]

Determinasjonskoeffisient

R2

Referanser

Litteratur

R²