Zusammenfassung
k gleichartige Güter sollen in einem endlichen ZeitintervallI an Kunden verkauft werden, deren Ankunftszeitpunkte einen Poisson-Prozeß bilden. Es wird angenommen, daß kein Kunde mehr als eine Einheit kauft. Der Verkäufer muß für jedest ∈I einen Preis angeben, zu dem er eine Einheit zum Zeitpunktt im Falle einer Nachfrage verkaufen würde. Es wird vorausgesetzt, daß er für jedest ∈I und jedesx>0 die Wahrscheinlichkeit kennt, daß ein zur Zeitt eintreffender Kunde höchstens den Preisx für das Gut akzeptiert; die Möglichkeit, auf frühere Kunden zurückzugreifen, ist ausgeschlossen. Für diese Situation wird eine optimale Preisfunktion sowie der zugehörige maximale erwartete Erlös bestimmt. Ferner wird die Beziehung dieses Modells zu einem verwandten Problem von Elfving (1967) herausgestellt.
Summary
k commodities of the same kind are for sale in a finite time intervalI, and potential customers arrive according to a Poisson process. It is assumed that no customer may buy more than one unit. The seller has to fix, for eacht ∈I, a price for which he is willing to sell a commodity at timet. This decision is based on the knowledge of the probabilities that a customer appearing at timet will accept a price of at mostx monetary units (for allt ∈I andx > 0). There is no possibility of recall of previous customers. We characterize an optimal price function and the maximal expected gain. Further the relation to the persistency problem of Elfving (1967) is exhibited.
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Stadje, W. A full information pricing problem for the sale of several identical commodities. ZOR - Methods and Models of Operations Research 34, 161–181 (1990). https://doi.org/10.1007/BF01415979
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